Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'настройки nox phoenix'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Useful information
    • Описание торговой системы NOX Phoenix
    • Description of NOX bot
    • Trading Articles
    • Affiliate program
  • Questions and discussions
    • Questions about using the NOX bot
    • Suggestions for Improving NOX
  • Other
    • News from the world of finance
    • Gazebo
    • Official events

Blogs

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Found 9 results

  1. Мы прекрасно осознаем, что торговая система Phoenix является достаточно сложной для полного осознания для большинства непрофессиональных трейдеров, поэтому все настройки были специальным образом сгруппированы в шаблоны. Шаблоны (пресеты) настроек — это заранее подготовленные сочетания настроек функций для торговой системы NOX Phoenix, они разделены на несколько категорий, и даже их базового набора будет достаточно для многих клиентов. Мы сгруппировали пресеты по степени риска: Аккуратный режим торговли. Средний риск. Повышенный риск. Высокий риск (доступен только на пакетах "L"). Очень высокий риск (доступен только на пакетах "L"). Кроме того, есть два варианта торговли в направлении тренда: пирамидинг и пошаговый. На момент написания этой публикации количество вариантов сочетаний настроек в NOX Phoenix v.2.28 было равно 9 352 101 888 000 (расчет сделан без учета входных настроек советника, который производится на стороне подсистемы NOX Clover). Очевидно, что такой "арсенал" возможностей позволит подобрать оптимальную стратегию для любой фазы рынка, но для этого потребуются не только знания, но и опыт в использовании нашего советника. Шаблоны позволят значительно упростить эту задачу для среднестатистического инвестора, например, при увеличении количества потенциальных опасностей на рынке можно временно снижать уровень агрессии бота. ВНИМАНИЕ! Не следует очень часто менять настройки и/или шаблоны, если советник уже успел открыть большое количество сделок, то постоянные изменения параметров до добра не доведут. Перед сменой шаблона или включением/отключением той или иной опции рекомендуем пообщаться с более опытным пользователем торговой системы NOX Phoenix или задать свой вопрос на нашем форуме в специальном разделе: https://forum.nox.bz/forum/7-questions-about-using-the-nox-bot Но это еще не все, каждый клиент имеет возможность создать для себя индивидуальные приватные шаблоны, которые не будут доступны больше никому, он может подобрать такие сочетания, которые на его взгляд более точно отражают его требования к торговой стратегии. Особым классом настроек является "уровень агрессивности" бота, который устанавливается клиентом в основном блоке советника (там же, где изначально указывается номер торгового счета у брокера). От уровня агрессивности зависит масса первичных настроек, которые клиент не может изменить (они вычисляются подсистемой NOX Clover), в частности, объемы создаваемых сделок, варианты поведения бота при повышении просадки, дистанции между открываемыми сделками и многое другое. Про эту настройку в первую очередь нужно понять только одну вещь: старайтесь начинать торговлю со значения "Low", постепенно поднимая его, если в этом есть необходимость. Если вы являетесь новым клиентом без опыта использования торгового советника NOX Phoenix, то не следует начинать с варианта "High" (он предназначен для тех, кто очень хорошо взвесил все "за" и "против"). Мы не устанем повторять, что залогом успешной торговли является диверсификация. Диверсификация (в контексте трейдинга) — это распределение денежных средств между несколькими счетами, для каждого из которых используется индивидуальная торговая стратегия. Предложим один из вариантов диверсификации для случая, когда у нас имеется, к примеру, сумма $10000: Первый счет (пресет: "аккуратный режим торговли", агрессивность "Low") — на нем разместим $5000. Второй счет (пресет: "средний риск", агрессивность "Medium") — на нем разместим $3000. Третий счет (пресет: "высокий риск", агрессивность "High") — на нем разместим $2000. Даже такой простой комплект счетов позволит обезопасить значительную часть депозита, а его рискованная часть в периоды средней волатильности сможет приносить более ощутимую прибыль. На этом этапе пора сделать отсылку к одной из наших статей, в которой разобран вопрос о так называемом "доливе" (ссылка на оригинал: https://forum.nox.bz/topic/300-kogda-sleduet-vyvodit-dengi-s-torgovogo-scheta). Долив — это пополнение счета резервными средствами в случае возникновения опасности для депозита, например, при высокой просадке. После прочтения статьи вы поймете, что для торговли с депозитом $10000 грамотный инвестор предварительно сделает резерв в размере $2000 - $6000 для непредвиденных ситуаций на рынке. Тезисно резюмируем: Внимательно прочтите все материалы в разделе "Торговая система NOX Phoenix" на нашем форуме. Начинайте торговлю с использованием шаблонов, настроенных на невысокий риск, плавно поднимая уровень риска до того, который отвечает вашим предпочтениям. Не завышайте агрессивность бота без четкого понимания возможных последствий. Всегда диверсифицируйте свои инвестиции (выбирайте разные уровни риска для отдельных частей депозита). Регулярно следите за просадкой на счете (в этом вам поможет наш телеграм-бот, ежедневно отправляющий статистические показатели https://t.me/nox_events_bot). Следите за новостями о том, что происходит на валютном рынке (для этого мы создали канал в телеграм https://t.me/nox_forex). Делайте долив депозита или фиксируйте убыток при достижении высоких значений просадки (альтернативой может служить использование функции локирования, читайте об этом в отдельной статье "Режим локирования сделок"). Следите за новостями на канале https://t.me/nox_bz - именно там будут публиковаться новости об обновлении торговой системы NOX Phoenix.
  2. Функция "Многоуровневое локирование" станет доступна в версии NOX Phoenix 2.28 Трейдеры любят животных... Известны ли вам термины: "быки", "медведи", "зайцы, "волки" и др.? Для любого участника рынка эти слова означают чуть больше, чем названия представителей фауны, характер многих видов животных в том или ином виде нашел свое место в трейдинге. Мы решили не оставаться в стороне и добавили новый термин — "Кошачья торговля", отражающий миф о наличии девяти жизней у представителей семейства кошачьих. Вам, наверняка, уже знакомо понятие "локирование" (если нет, то рекомендуем прочесть эту статью "Режим локирования сделок") — это особый вид защиты депозитов, часто используемый в качестве альтернативы просушке при накоплении большой просадки на торговом счете. Проведя сотни экспериментов, мы пришли к выводу, что для агрессивной торговли классического локирования позиций может оказаться недостаточно. Логичным на наш взгляд решением оказалось многоуровневое локирование, при котором счет искусственно разделяется на несколько частей. Допустим, что у вас на счете $1000, этот депозит можно условно разбить, например, на 5 частей по 200 долларов. Также мы предположим, что ваш инвестиционный портрет относится к категории любителей высокого риска при торговле. Приступим к торговле "по-кошачьи" и примем за условие, что мы настроены именно на высокую агрессию. Каждая "жизнь" нашего счета будет состоять из 200 долларов (20% от депозита). Моделируем ситуацию: 1. Первая "жизнь" — мы вошли в рынок с большим объемом стартовых сделок и с очень короткими дистанциями между ними (режим "BurnOut" доступен только на пакетах "L"), перед нами два варианта развития событий: рынок окажется в боковике (флэт), в этом случае бот будет приносить хорошую прибыль за счет коротких дистанций и частых закрытий сделок в профит, баланс будет увеличиваться; рынок уйдет в тренд или в котировках появится большой импульс, в этом случае из-за больших объемов сделок и коротких дистанций советнику придется залокировать имеющиеся позиции по символу... первая "жизнь" будет "потрачена" в момент, когда мы достигнем просадки в 20%. 2. Вторая "жизнь" — повторяем попытку, нам нужен флэтовый рынок, но в этом случае целью будет являться не получение прибыли, а снятие лока, установленного на первых 20% просадки. В итоге перед нами все те же два варианта: рынок будет находиться во флэте в течение достаточного времени, которого хватит для полной отбивки лока из первых 20% просадки; рынок повторно уйдет в тренд или появится импульс, придется ставить очередной лок при достижении просадки в 40% — вторая "жизнь" тоже потрачена. 3. Третья "жизнь"... Поведение советника будет таким же, как при использовании второй "жизни". [В NOX Phoenix v.2.* цикл замыкается на [ 2, (3) ], новый алгоритм будет реализован в NOX * v.3.*] Как вы уже догадались, советник будет циклически переходить от уровня к уровню, вверх или вниз (по показателю просадки) с конечной целью оказаться на уровне первой "жизни", когда торговля ведется с целью получения профита. Логика реальной работы Феникса в режиме "кошачьей торговли" может сильно отличаться от описанной, ведь система использует CLV и Clover, что дает некоторые преимущества, но на практике каждый торговый счет будет вести себя по-разному в зависимости от индивидуальных настроек, сделанных клиентом. Драйвером перехода на следующий уровень локирования в Phoenix в режиме многоуровневого локирования может служить фактор перекупленности или перепроданности, который будет использоваться вместо значения просадки по желанию клиента. Этот режим в некоторых случаях позволит советнику лучше адаптироваться к изменениям на рынке. Режим "кошачьей торговли" может применяться и без функции "BurnOut", в этом случае классическое локирование будет заменено многоуровневым, но принцип работы сохранится. P.S.: уровни разбивки депозита на части при "кошачьей торговле" зависят от значения, выбранного в параметре "Порог автоматического хеджирования". Несмотря на то, что мы предоставляем клиентам инструменты для торговли с высоким риском, компания Art Cloud Technologies всегда выступает за консервативную торговлю с адекватным соотношением показателя "риск/профит".
  3. "Высокая прибыль всегда сопряжена с большими рисками" — эту фразу можно считать основой любых видов инвестиций, исключений практически не существует. Из предыдущих статей о торговой системе NOX Phoenix несложно понять, что каждый клиент может значительно сдвигать соотношение "риск/профит" в нужную ему сторону, настраивая расширенные опции, часть которых призвана снижать риски, а другая может повышать прибыльность. Давая клиентам полный карт-бланш, мы прекрасно осознавали, что со временем потребуются дополнительные инструменты для работы с депозитами, на которых ситуация будет доведена до крайности. Одним из инструментов этого класса является "автоматическое локирование", но о нем поговорим чуть позже. Для начала разберемся с вопросом "Что может привести к высокой просадке или потере депозита?": Использование настроек с высокой агрессивностью. Сочетание настроек, не способных работать друг с другом, например, "BurnOut" (доступен только на пакетах "L") не должен использоваться без активации опции "кошачья торговля". Геополитические, политические, экономические кризисы или другие потрясения в отдельно взятой экономике или мире, которые отразились на валютном рынке. Подобным событием может быть и весьма позитивная ситуация, например, качественный прорыв в науке или технике. Итак, разберем классическую ситуацию, когда торговый счет доведен до уровня высокой просадки (принято считать, что просадка выше 30-40% является высокой), на этом этапе требуется оценить проблему изнутри, выявив символы с максимальной просадкой: Если почти вся просадка накоплена по одному символу, то ее отбивка, как правило, не является большой проблемой при использовании инструментов локирования. Если просадка равномерно распределена между всеми символами, по которым велась торговля, то процесс ее отбивки займет гораздо больше времени. Что такое локирование? Предположим, что по символу EURUSD у вас открыто всего несколько сделок, каждая из которых на BUY, а рынок оказался медвежьим и котировки пошли вниз. Каждая из сделок будет давать все большую просадку: чем дальше рынок уйдет вниз от точек входа, тем сильнее вырастет просадка. Варианты дальнейших действий: Ждать, пока рынок развернется, но это может произойти очень нескоро или не произойти вовсе. Начать торговлю на SELL — этот вариант относительно эффективен, в нем тоже есть ряд недостатков, связанных с возможной нехваткой свободной маржи (если ситуация доведена до крайности). Полное локирование открытых позиций с последующей отбивкой лотности залокированных сделок. Частичное локирование открытых позиций с последующей отбивкой лотности залокированных сделок. Принятие убытка с полной просушкой символа. Разберем вариант полного локирования. Итак, предположим, что у вас все три сделки на BUY были открыты с объемом по 1 лоту, в этом случае необходимо открыть одну сделку на SELL с объемом 3 лота (сумма объемов сделок, ранее открытых на BUY). Уровень маржи в этот момент станет равен бесконечности (если в портфеле нет других сделок), а эквити "замерзнет" в фиксированном значении (если счет является своповым, то периодически свопы будут увеличивать просадку, так что "вечно" ждать не получится). Говоря простыми словами, ваш счет обретает второй шанс (или вторую жизнь), теперь основной задачей становится отбивка 100% суммы объемов от всех сделок на BUY и одной сделки на SELL, что в итоге составляет 6 лотов. Для отбивки необходимо возобновить торговлю с самого начала, но теперь нам доступны не все деньги "Баланс счета", а лишь оставшаяся часть "Эквити", на нее и будем торговать. Дальнейшие события полностью зависят от эффективности торговли, логически все будет выглядеть достаточно просто: если при закрытии той или иной сделки (или группы сделок) вы заработали сумму, достаточную для "откусывания" (снижения объема) одной из ранее открытых сделок хотя бы на 0.01 лота, то необходимо производить эту операцию или копить прибыль дальше. Сокращение объемов ранее открытых сделок, находящихся в просадке - это признание части убытка. Другими словами, за счет новой полученной прибыли мы признаем часть ранее накопленных убытков. На практике вся работа с локированием и отбивкой просадки сопровождается использованием специализированных торговых советников, к числу которых относится NOX Phoenix. Ручная работа по отбивке большой просадки - это очень трудоемкий процесс, который сейчас мало кто практикует. Как NOX Phoenix работает с локированием и отбивкой просадки? Торговая система Phoenix рассчитывает просадку для каждого символа по отдельности, а клиент может выбрать уровень просадки, при котором будут открываться полные локирующие сделки. Например, по символу EURUSD накопилась просадка >20%, при этом в настройках бота установлен порог в 20%, в этом случае советник откроет локирующую сделку и переведет символ в режим работы PP_TYPE=5 (про режимы работы феникса у нас есть отдельная статья). NOX Phoenix является мультивалютным торговым советником, что позволяет ему производить "откусывание" объемов залокированных сделок благодаря прибыли, полученной при торговле на других символах, просадка которых допускает продолжение торговли. На практике зачастую складывается ситуация, при которой тот или иной символ доходит до накопления большой просадки, значит, фундаментальная обстановка по нему привела к затяжному однонаправленному движению без коррекций, а из этого следует, что вероятность разворота тренда также достаточно велика (если речь идет про мажорные символы). Не будем вдаваться в математические подробности, но наиболее быстрая отбивка локирующих позиций происходит именно в середине лока (когда рынок возвращается в диапазон между открытыми позициями на BUY и SELL). Именно по этой причине отбивку просадки по символу следует производить, торгуя на нём же, но через какое-то время после установки локирующей сделки. Другими словами, после установки лока следует подождать коррекции или хотя бы стабилизации фундаментальной обстановки по этой валютной паре. Система Phoenix моментально начнет отбивку просадки по залокированному символу, торгуя на других валютных парах, у которых имеется меньшая просадка. Таким образом залокированный символ "приходит в себя", а просадка становится меньше. Вернемся к символу EURUSD и напомним, что по нему имеется 3 сделки на BUY с суммарным объемом 3 лота и одна сделка на SELL с объемом 3 лота. Phoenix после его локирования начнет снижать лотность (уменьшать объем от 6 лотов) за счет закрытия профитных сделок по другим символам, находящимся в портфеле. Также предположим, что у этого бота в настройках установлен интервал ожидания (параметр "Остановка символа при хеджировании") 30 суток. Таким образом, в ближайшие 30 дней феникс будет снижать лотность лока по EURUSD лишь прибылью с других символов, а возвращение в торги (открытие новых сделок) по EURUSD произойдет только через месяц. NOX Phoenix будет отбивать лок по EURUSD до тех пор, пока все 6 лотов не исчезнут с рынка путем постепенного сокращения лотности имеющихся 4-х сделок. Следует отметить, что мы рассмотрели лишь классическую модель локирования и отбивки, но в системе Phoenix есть и альтернативный вариант — "Многоуровневое локирование", о нем читайте отдельную статью по ссылке "Описание многоуровневого локирования". Дисклеймер: локирование не является "волшебной пилюлей", и его использование не служит гарантией "бессмертия" торгового счета, валютный рынок очень изменчив и зачастую непредсказуем, поэтому идеальных методов попросту не существует. Но в остальном локирование служит достаточно удобным инструментом для трейдеров и инвесторов.
  4. * функция "Полное усреднение" доступна только на пакетах "L" Перед подробным рассмотрением функции полного усреднения следует разобраться с тем, что такое "классическое усреднение". Усреднение — это механизм торговли против рынка. Разберем пример, в котором по символу EURUSD цена идет вверх (бычий рынок), то есть евро дорожает относительно американского доллара или американский доллар дешевеет относительно евро. Предположим, что еще до момента начала движения котировок вверх мы открыли сделку "short" на продажу (SELL), в результате чего по имеющейся позиции начала копиться просадка. Какие варианты действий со стороны трейдера могут последовать для решения сложившейся ситуации: Подождать пока рынок вернется к уровню, на котором была открыта сделка (рано или поздно это произойдет, но занять это может как дни, так и месяцы или даже годы). Открыть "long" сделку (BUY) с бОльшим объемом, чем у ранее открытой сделки на Sell. В этом случае, если рынок продолжит оставаться бычьим еще какое-то время, то сделка на BUY рано или поздно перекроет просадку от сделки на Sell. Открыть еще одну сделку на Sell (тоже против рынка), но с большим объемом, чем у первой - это и есть модель торговли против рынка, которая называется "усреднение". Новичку в трейдинге может показаться контрпродуктивной стратегия торговли против рынка, однако на практике этот механизм дает хорошую прибыль при выполнении ряда условий: Торговля ведется на мажорных или резервных валютах (экзотические валюты не подходят для усредняющих стратегий). Уровень маржи позволяет растягивать сетки на достаточно большую дистанцию, если тренд окажется затяжным. На символе невысока вероятность появления безоткатного тренда. На символе невысока вероятность появления разрывов в котировках (они называются гэпами - от англ. "gap"). У символа имеется высокий коррекционный потенциал (на затяжных трендах часто бывают глубокие коррекции - движения против направления тренда). У символа имеется высокий потенциал смены трендов, когда бычье направление достаточно часто чередуется с медвежьим. У метода усреднения есть серьезные недостатки: При безоткатных трендах с большой дистанцией высока вероятность потери депозита (это называется "stop out"). Без инструментов локирования метод усреднения крайне опасен, особенно при высоком множителе увеличения объемов. Требуется регулярный мониторинг торгового счета для ручного вмешательства в случае возникновения неожиданных ситуаций на рынке (например, при возникновении безоткатных трендов). Вернемся к нашему примеру с символом EURUSD и торговле против рынка (рынок бычий, но мы шортим)... Итак, предположим, что первая сделка на продажу была открыта с объемом 1 лот, рынок прошел вверх, например, на 40 пунктов и (в рамках нашей торговой стратегии) пора усредняться — открываем вторую сделку на Sell уже с объемом 1.4 лота (статический множитель равен 1.4). В такой модели предполагается, что если рынок после открытия второй сделки развернется, то нам не придется ждать его возвращения к уровню открытия первой сделки, ведь увеличенный объем второй позволит закрыть обе позиции в профит еще раньше. Если и после открытия второй сделки рынок продолжит идти вверх, то в классической модели усреднения произойдет открытие третьей, четвертой и последующих сделок вплоть до реализации одного из следующих сценариев: [Негативный исход] Потеря депозита из-за отсутствия свободных средств. [Позитивный исход] Коррекция рынка, дистанции которой будет достаточно для одновременного закрытия всех сделок в профит или в ноль (на уровне безубытка). [Неопределенный исход] Полное локирование накопленного объема путем открытия сделки на Buy (в этом случае объем Long позиции должен быть равен сумме объемов всех открытых сделок на Sell) с последующей отбивкой лотности на всех имеющихся сделках). [Неопределенный исход] Частичное локирование накопленного объема путем открытия сделки на Buy (в этом случае объем локирующей сделки будет меньше суммы объемов сделок на Sell). Этот подход полностью не остановит отток свободной маржи в случае продолжения бычьего рынка, но даст возможность счету "пережить" затяжной или безоткатный тренд. Мы надеемся, что с усредняющей стратегией все более или менее понятно, пришло время вернуться к описанию торговой системы NOX Phoenix и того, как она использует такие механизмы. Из приведенной ранее информации очевидно, что классический метод усреднения достаточно опасен, поэтому в адекватных торговых стратегиях его использование в "чистом" виде недопустимо. Что мы сделали, чтобы сократить риски? Phoenix не открывает усредняющие сделки при достижении следующей ступени, на которой это нужно делать исходя из математической модели. Наша торговая стратегия предполагает наложение показателей фундаментального анализа на реальный рынок еще до момента открытия усредняющих и любых других сделок. Если фундаментальная модель "сообщает" советнику, что усреднение на текущей цене вызовет дополнительное повышение рисков и не даст возможного профита в обозримом будущем, то сделка на усреднение будет пропущена, ее открытие произойдет позже или не произойдет никогда. Подобный подход позволяет значительно снизить риски, но без согласования с подсистемой CLV это было бы невозможным. А что насчет "полного усреднения" ? Чуть выше мы упомянули про "пропуск" усредняющих сделок, очевидно, что это может значительно сократить профит при торговле на длинных дистанциях, поэтому мы разработали функцию полного усреднения. Полное усреднение позволяет открывать сделки на вероятных точках разворота или коррекции рынка, но не с порядковым объемом, а с учетом пропущенных усредняющих сделок (пропущенных шагов). Для объяснения проще всего будет вернуться к нашему примеру с EURUSD... Порядок действий при классическом усреднении (если бы торговлю производил другой бот): Открыли сделку на Sell с объемом 1 лот. Прошли дистанцию в Х пунктов и открыли вторую сделку на Sell на 1.4 лота. Прошли еще одну дистанцию в Х пунктов и открыли третью сделку на Sell с объемом 1.96 лота. Рынок все еще не корректируется и продолжает оставаться бычьим, поэтому мы проходим еще одну дистанцию в Х пунктов и открываем четвертую сделку с объемом 2.74. ...так было бы в классической модели, вы уже заметили, что риск нарастает экспоненциально, а вся эта история может закончиться печально? Как в такой ситуации мог поступить NOX Phoenix? Пролог: отличия начались бы еще с нулевого шага — стартовая сделка вероятнее всего открылась бы с другим объемом (при таком же размере депозита и уровне риска), он зависит от текущего уровня доверия к символу, а в условиях кризиса, который был актуален на момент написания статьи, у EURUSD по данным из CLV не могло быть полного доверия, а, значит, и объем был бы меньше. Однако давайте предположим, что действие происходит при полном доверии к символу и смоделируем ситуацию: Феникс открывает первую сделку на Sell с объемом 1 лот Котировки идут вверх (против направления нашей сделки). Феникс не будет открывать следующие сделки до тех пор, пока рынок не начнет корректироваться (смена тренда или откат). Допустим, что ближе к точке открытия третьей сделки (из примера классической модели усреднения) рынок действительно пошел на коррекцию — в этом случае Phoenix может открыть усреднение, но только в том случае, если данные из CLV фундаментально подтверждают возможность глубокой коррекции. Итак, при включенной опции "полное усреднение" Phoenix произведет следующие предварительные вычисления: актуальные дистанции для усредняющих сделок будут взяты из последних результатов математического анализа от NOX Clover; эти актуальные дистанции будут изменены путем наложения модификаторов, полученных из фундаментального анализа от CLV; после финального расчета дистанций Phoenix вычислит количество сделок, которые он пропустил (не открыл до момента появления потенциальной коррекции на рынке), допустим, что была пропущена только одна; Phoenix рассчитает объем ВТОРОЙ сделки по формуле: ( [количество пропущенных сделок с учетом актуальных дистанций из Clover и актуальных модификаторов длин из CLV ] * [объем стартовой сделки] * [множитель увеличения объемов реверсных сделок] * [уровень доверия к символу EURUSD в момент открытия сделки] * [коэффициент сокращения объемов пропущенных сделок из Clover] ) + [объем стартовой сделки]. ...по формуле можно понять, что торговая система NOX Phoenix учитывает все произошедшие изменения на рынке перед тем, как открыть каждую из усредняющих сделок. В формуле умышленно скрыты дополнительные модификаторы, так как мы не публикуем полные торговые алгоритмы, к тому же они будут зависеть от индивидуальных настроек, выбранных клиентом, например, от того, активирована ли опция "Полное доверие к CLV". Если говорить простым языком, то Phoenix очень аккуратно относится к модели усреднения, поэтому всячески пытается сократить риски, если это возможно. Каждый клиент должен осознавать, что часть описанных механизмов защиты может отключаться, если будет выбрана модель торговли с повышенным риском, например, включена опция "деление длин" или "торговля в праздники". Наш совет: начинайте торговлю с минимальных рисков, постепенно наращивая их до приемлемого значения путем включения или отключения расширенных опций. Никогда не начинайте торговлю с настройками, предполагающими повышение агрессии советника.
  5. При стандартном режиме работы торговая система NOX Phoenix рассчитывает дистанции между открытием сделок (как по тренду, так и против него), ориентируясь на данные, поступающие из Clover (все дистанции укладываются в модель, при которой просадка находится в рамках допусков), и модифицирует их по ходу торговли благодаря сигналам, получаемым из CLV (результаты фундаментального анализа). Приведем пример: Clover рассчитал по символу EURUSD допуск потрендовых дистанций для пирамидинга на стратегии со средним риском равным 20 пунктам, а для реверсных дистанций (для усредняющих сделок) допуск равен 30 пунктам. Далее Phoenix может изменить расчетные дистанции по сигналам из CLV, предположим, что по EURUSD в текущий момент сложилась неблагоприятная ситуация для продажи (то есть символ следует в большей степени покупать и в меньшей - продавать), таким образом, потрендовая дистанция на покупку становится вместо 20 пунктов равной 15, а реверсная, наоборот, увеличится со значения 30 до 40 пунктов. Именно с такими дистанциями стали бы открываться сделки, если клиент не решил бы включить деление длин. Предположим, что деление длин установлено в значение 0.9, это значит, что все дистанции будут сокращены на 10% независимо от фазы рынка. В результате финального расчета получим протрендовую дистанцию равную [15 - ( 15 * 0.1 ) = 13.5], а реверсную [40 - ( 40 * 0.1 ) = 36], в итоге получается, что все сделки будут открываться чаще на 10%, что примерно на 10% увеличит риски при торговле. Забегая вперед, скажем, что мы предусмотрели и минимальные дистанции для каждого символа на случаи, когда деление длин может привести к неоправданно высокому риску. Ниже минимальных дистанций финальные расчетные значения упасть не могут, даже когда клиент выбирает очень высокие значения деления длин. Очевидно, что деление длин — это крайне опасная для депозита опция, которая фактически нарушает в той или иной мере расчетные дистанции, вычисленные подсистемой Clover. Активация деления длин всегда должна сопровождаться включением опции хеджирования для частичного предотвращения потери депозита. В NOX Phoenix предусмотрены следующие варианты фиксированного деления длин: 0.9 - дистанции сокращаются не более чем на 10%; 0.8 - дистанции сокращаются не более чем на 20%; 0.7 - дистанции сокращаются не более чем на 30%; 0.6 (доступен только на пакетах "L") - дистанции сокращаются не более чем на 40%; 0.5 (доступен только на пакетах "L") - дистанции сокращаются не более чем на 50%; MAX (доступен только на пакетах "L") - максимальное деление длин, являющееся экстремальным; BurnOut [выгорание депозита] (доступен только на пакетах "L") - деление длин, допустимое только в режиме "кошачьей торговли". BurnOut является адаптивным делителем, который устанавливается ниже порога минимальных допусков, советник может работать в таком режиме только на флэтовом рынке, любые импульсы, гэпы и тренды будут приводить к переходу на следующий уровень многоуровневого локирования (из режима "кошачьей торговли"). Наиболее высокие показатели прибыли и риска можно получить при активации BurnOut вместе с доверием к CLV на уровне "AH" или "AC". Кроме фиксированных делителей существует два метода адаптивного сокращения дистанций: AC (Auto Care) - если на том или ином символе фундаментальных опасностей среднего уровня не ожидается (по данным из CLV), а просадка по символу менее 15%, то деление длин будет установлено в значение 0.8; AH (Auto Hard) - если на том или ином символе фундаментальных опасностей высокого уровня не ожидается (по данным из CLV), а просадка по символу менее 25%, то деление длин будет установлено в значение 0.7. Важным различием между AC и AH является то, что AC будет отключать деление длин в случае небольших подозрений на опасности по отдельно взятому символу, а AH реагирует только на более серьезные опасности. Работа AC и AH без CLV невозможна, поэтому даже если вы отключите доверие к CLV, то фундаментальные данные все равно продолжат оказывать влияние на деление длин. Если у клиента будет активирована торговля в праздники, а эти самые праздники наступят, то режимы AC и AH в любом случае переведут делитель длин на 1.0, то есть в праздники деление длин возможно, только если будет выбран один из фиксированных делителей.
  6. Вопреки распространенному мнению, которое заключается в том, что профессиональные трейдеры в идеальной ситуации должны торговать только в "верном" направлении (BUY или SELL), реальная практика показывает, что на хеджинг-счетах именно двунаправленное открытие сделок на длинных дистанциях дает более стабильные результаты. Однако стоит признать, что в некоторых случаях (когда направление тренда технически или фундаментально возможно определить) временная торговля в единственном направлении вполне оправдана и дает хорошие результаты. На этом этапе нам следует напомнить, что торговые советники NOX могут работать и предназначены исключительно для хеджинг счетов, неттинговые счета не поддерживаются! Итак, подробнее рассмотрим вариант торговли в одном направлении, который реализован в функции "Game Of Dice" для торговой системы NOX Phoenix. Если советник способен определить направление тренда (BUY или SELL) путем использования различных индикаторов, то открытие новых сделок временно будет производиться только в одну сторону. Если окажется, что советник ошибся, то он автоматически вернется к стандартной модели - двунаправленной торговле до момента закрытия накопленных сделок, после чего вновь попытается торговать только в одном направлении. Если в момент, когда советник должен открыть новую сделку, не представляется возможным определить направление тренда, он, чтобы не терять время, начнет торговать в двух направлениях до момента закрытия всех сделок по символу. Подсистема NOX CLV способна в некоторых случаях оказать влияние на работу Game Of Dice, например, в ситуации, когда Phoenix по индикаторам определит, что по символу EURUSD нужно открыть сделку на BUY, но при этом трейдеры (на основе фундаментального анализа рынка) определят, что данное направление является очень рискованным, то советник может пойти одним из трех путей: Не откроет сделку ни на BUY, ни на SELL до момента прояснения ситуации на рынке с валютной парой EURUSD. Откроет сделку на BUY с уменьшенным объемом (на основе уровня доверия к данному символу). Откроет сделку на BUY одновременно и с уменьшенным объемом, и с увеличением дистанции между сделками в этом направлении. Исходя из результатов тестирования функции Game Of Dice, мы можем сделать вывод, что на длинных временных дистанциях она показывает себя как достойный механизм обеспечения дополнительной безопасности при торговле, но среднегодовая прибыльность снижается. Точные значения повышения степени безопасности и снижения прибыльности определить невозможно, так как рынок слишком изменчив, но для консервативной торговли функция GoD подходит очень хорошо.
  7. Пирамидинг является относительно распространенным методом торговли в направлении тренда за счет ряда преимуществ: При затяжных трендах с небольшими коррекциями дает высокую прибыль (в сравнении с пошаговым открытием/закрытием сделок). При больших импульсах дает высокую прибыль. При безоткатных трендах дает очень высокую прибыль. Пирамидинг — это метод торговли, при котором открытие каждой следующей сделки в том же направлении происходит без закрытия предыдущей, и так до тех пор, пока на рынке не появится коррекция, вызывающая полное закрытие всей цепочки сделок (если количество ступеней в пирамиде больше 3) или всех сделок, кроме последней. Существует множество подвидов пирамидинга, рассмотрение которых не входит в контекст данной статьи. Очевидные недостатки пирамидинга: Неэффективная торговля на флэтовом рынке (в боковиках). "Зависание" сделки (или нескольких сделок) вблизи экстремумов (на разворотах трендов) в случае, если количество ступеней в пирамиде меньше или равно 3). Сложность в определении направления будущего тренда, когда рынок еще находится в боковике. Сложность в предсказании появления безоткатного тренда. Проскальзывание при открытии новых уровней пирамиды при высокой волатильности. Для частичного решения проблемы с зависанием сделок на разворотах трендов в торговой системе NOX Phoenix предусмотрена функция "Закрытие балластовых сделок", которая активирована у всех клиентов по умолчанию (отключить ее нельзя). Данная функция приводит к закрытию первой из двух сделок в основании пирамиды, если тренд разворачивается в самом начале формирования торговой конструкции, за счет этого потенциальная просадка снижается в два раза. Своевременное закрытие балластовой сделки может не сработать, если в котировках по символу будет гэп. После разворота тренда и закрытия всех сделок из структуры пирамиды (кроме последней) советник Phoenix может обработать оставшуюся сделку одним из следующих способов: Начать усреднение, посчитав разворот тренда V-образным. Не усреднять оставшуюся на экстремуме сделку, если показатели из CLV или от встроенных индикаторов запрещают это делать. Начать усреднение, но дистанции между реверсными сделками будут увеличены (этот вариант применяется, когда из CLV поступают сигналы об обратном направлении рынка). В системе NOX Phoenix предусмотрен вариант построения второй пирамиды помимо основной, этот метод называется "Pyramiding v.2" и активируется он только в случае выхода реверсной сетки сделок в безубыток + одна дистанция для реверсных сделок. Этот метод позволяет повысить среднегодовую прибыль без повышения рисков для депозита.
  8. Пошаговое открытие и закрытие сделок является "классикой" торговли в направлении тренда, клиенты, которые с нами не первый год, уже оценили данную стратегию, когда использовали советника NOX Bot (на момент публикации данного материала NOX Bot уже не предоставляется новым клиентам). Достоинства пошагового открытия/закрытия сделок: Регулярное фиксирование прибыли, при котором практически каждый день наблюдается увеличение показателя "баланс". Простая механика работы алгоритма. Недостатки: Относительно невысокая прибыльность при импульсах. Относительно невысокая прибыльность при безоткатных трендах. Относительно невысокая прибыльность при затяжных трендах. При использовании пошагового метода торговли в направлении рынка сделки открываются и закрываются одна за другой, а функционал накопления объемов не применяется. В качестве дополнительных опций для пошаговой торговли иногда применяют трейлинг-стоп, но фактически это уже нельзя считать классической моделью пошаговой торговли. С момента запуска торговой системы NOX Phoenix мы не считаем метод пошаговой торговли перспективным, но любители "классики" все еще могут его использовать (соответствующие шаблоны доступны для выбора в публичном списке расширенных настроек).
  9. Подсистема CLV подробно описана в отдельной статье "Фундаментальный анализ рынка", обязательно прочтите ее перед ознакомлением с нижеизложенным материалом. Фундаментальный анализ рынка и подсистема CLV - это неотъемлемая часть NOX Phoenix, поэтому она принимает участие в формировании практически всех алгоритмов, однако клиент имеет возможность частично сократить степень этого участия с помощью переключателя "Доверие к CLV" в панели расширенных настроек. Уровни доверия к CLV: ON (полное доверие) - все алгоритмы NOX Phoenix учитывают мнение трейдеров для принятия решений об открытии/закрытии/модификации сделок. AC (адаптивный метод Auto Care) - доверие к CLV искусственно переводится в режим OFF до момента, когда на валютном рынке будут ожидаться более или менее серьезные события, при наступлении этих событий или при превышении просадки по тому или иному символу более 15% режим автоматически перейдет в значение "ON". AH (адаптивный метод Auto Hard) - доверие к CLV искусственно переводится в режим OFF до момента, когда на валютном рынке будут ожидаться очень серьезные события, при наступлении этих событий или при превышении просадки по тому или иному символу более 25% режим автоматически перейдет в значение "ON". OFF (перманентное снижение степени влияния CLV до минимума) - доверие к CLV всегда будет минимальным, несмотря на события, происходящие на валютном рынке. В системе Phoenix есть ряд элементов, которые не способны в полной мере выполнять свои функции без опоры на результаты фундаментального анализа рынка, поэтому даже при полном отключении доверия к CLV некоторые алгоритмы продолжат взаимодействие с подсистемой. Что будет, если доверие к CLV полностью отключено или режимы AC и AH в данный момент предполагают значение OFF для данной опции? В статье "Режим деления длин" мы подробно описали принцип выбора дистанций для сделок, идущих в направлении тренда и тех, которые открываются против него. Опираясь на эту информацию, можно понять, что CLV почти всегда отдает предпочтение одному из направлений (BUY или SELL), это зависит от фундаментальных обстоятельств на рынке. Если доверие к CLV активировано, то советник Phoenix будет учитывать модификаторы дистанций, основанных на фундаментальном анализе. Если доверие к CLV отключено, то советник Phoenix будет полностью игнорировать все модификаторы кроме одного — "Уровень доверия к символу". Уровень доверия к символу — это динамический модификатор, определяющий множество поведенческих факторов торгового советника, начиная с объемов создаваемых сделок, заканчивая переключением режимов PP_Types (об этом написана отдельная статья "Режимы работы NOX Phoenix"). Если у того или иного символа замечены факторы риска, то аналитики могут временно снизить уровень доверия к нему до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Как изменится прибыльность, если доверие к CLV отключено? Прибыльность при отключении доверия к CLV приблизится к той, которая была рассчитана подсистемой NOX Clover, так как появится явный перевес значимости математического анализа перед фундаментальным. В разных случаях среднегодовая прибыльность будет либо выше, либо ниже: если торговый период в основном был флэтовым, то при отключенном доверии к CLV прибыль будет больше (не в 100% случаев); если торговый период в основном был трендовым, то при отключенном доверии к CLV прибыль будет меньше (не в 100% случаев).
×
×
  • Create New...