Search the Community

Стоит принимать убыток при высокой просадке или залокировать позиции? Многие новички в трейдинге часто задаются вопросом "Зачем нужно локирование, если при достижении определенной просадки можно зафиксировать убыток и продолжить торговлю в полную силу, тем самым избежав издержек в виде свопов". Действительно, установка локов при накоплении просадки может привести к тому, что свопы начнут с удвоенной скоростью потреблять средства со счета (в случае установки полного лока, если счет является своповым), но с другой стороны локирование позволяет не слить счет при безоткатном тренде. Следует понимать, что каждая рыночная ситуация является уникальной, и в некоторых случаях своевременное принятие убытка может сработать очень эффективно. Пример такой ситуации — принятие убытка на экстремуме, когда трейдер закрывает убыточные позиции, когда котировка достигает своего пика, после чего рынок вступает в фазу затяжного боковика (флэта). В такой ситуации может быть выгодным возвращение в торговлю без лока, но, как мы сказали в самом начале, обычно так рассуждают именно новички. Дело в том, что на практике практически никогда вам не удастся определить, является ли тот или иной уровень цены экстремумом. Если просадка достигла высокого значения, на котором возникает выбор между установкой лока и принятием убытка, значит, либо на рынке произошло что-то значимое, либо трейдер торговал слишком агрессивно. В рамках этой статьи мы разберем ситуацию, когда агрессивность была адекватной, но на рынке появился затяжной или безоткатный тренд, который привел к накоплению большой просадки. Почему локирование лучше принятия убытка? Само по себе локирование не является решением появившейся проблемы, так как оно позволяет лишь "заморозить" накопление просадки. Своевременное локирование дает возможность предотвратить потерю депозита при возникновении безоткатных или затяжных трендов, но остаются главные вопросы: Что делать с образовавшейся штангой и Как снять лок на счете Forex у брокера? Какие преимущества дает локирование? Возможность переждать "бурю" на рынке. Возможность сменить торговую стратегию "на лету". Возможность использовать профит локирующей сделки для снижения объемов залокированных сделок, если рынок продолжит движение против них. Возможность воспользоваться затяжным трендом для более быстрого снятия лока. Какие преимущества у принятия убытка взамен локирования? Возможность избежать накопления свопов, "поедающих" средства на счете (это неактуально для безсвоповых счетов) Локирование на первый взгляд кажется более выгодным вариантом, но без подводных камней тут не обошлось. Основная сложность - это необходимость в наличии качественного инструмента для отбивки лока (нужен торговый робот с необходимым функционалом). Мы не смогли найти на рынке аналогов тому продукту, который разработали сами, поэтому далее речь пойдет о торговой системе NOX Phoenix, включающей в себя функции по снятию локов и отбивке просадки. Как снять лок на счете Forex? Вариантов существует несколько, возможность использования каждого из них зависит от ситуации на валютном рынке, давайте рассмотрим пару вариантов снятия локов. Для начала объясним значение пары терминов: Залокированные сделки — одна или несколько сделок, из-за которых накоплена просадка (они становятся залокированными, если была создана локирующая паритетная сделка). Локирующая сделка — как правило, это одна сделка, которая открывается в обратном направлении относительно залокированных сделок для создания паритета по объемам. 1. Классическое снятие лока Допустим, что у вас есть лок, состоящий из одной сделки на SELL (залокированная сделка) с объемом 1 лот и одной сделки на BUY (локирующая сделка) с таким же объемом. В классическом варианте торговый советник начинает новую торговую сессию не используя локирующую и залокированные сделки для получения профита. Советник повторно входит в рынок и начинает получать некоторую прибыль, которая будет направлена на уменьшение объемов локирующей и залокированных сделок. Допустим, что в новой торговой сессии бот закроет некую сделку, прибыли от которой будет достаточно для уменьшения объема лока хотя бы на 0.01 лота, в этом случае одна из локирующих или залокированных сделок будет уменьшена до объема 0.99 лота. Процесс отторговки в такой ситуации будет продолжаться до тех пор, пока объемы локирующей и залокированных сделок не станут равны нулю (полный выход из лока). 2. Комбинация из растягивания лока с уменьшением объемов и классического снятия лока Допустим, что у нас есть 1 сделка на SELL и 1 сделка на BUY с равными объемами по 1 лоту, где сделка на SELL является залокированной, а на BUY — локирующей. Предположим, что рынок после локирования продолжит уверенное "бычье" движение (в сторону роста цены основного актива)... Рынок прошел достаточно большое расстояние, например, 50% дистанции между локирующей и залокированной сделками, в этом случае сделка на SELL создаст просадку равную $1000, а локирующая сделка на BUY даст профит на $500. Торговый советник NOX Phoenix сможет закрыть локирующую сделку на BUY, используя полученные $500 для уменьшения объема залокированной сделки в два раза (так как залокированная сделка давала просадку $1000). Сразу сделаем оговорку, что для простоты мы рассматриваем эту ситуацию "в вакууме", не учитывая свопы, комиссии и спреды. Итак, объем залокированной сделки удалось сократить, он стал равен 0.7 лота, теперь бот вновь залокирует оставшийся объем, открыв сделку на BUY с таким же объемом — на 0.7 лота. В результате взамен двух сделок с объемом по 1 лоту мы получаем две сделки по 0.7 лота, но при этом дистанция между локирующей и залокированной сделками увеличилась (именно по этой причине метод называется "растягиванием лока"). Параллельно с описанным ранее процессом будет происходить торговля во второй сессии (см. "Классическое снятие лока"), прибыль от которой будет идти на уменьшение объемов локирующей и залокированной сделок. Преимуществом метода является то, что при появлении затяжного тренда, лок удастся отбить в более короткие сроки и с меньшими потерями на свопах. 3. Анлок на уровне безубытка при развороте тренда (W-shape Unlock) Если торговля ведется на мажорных символах, то рано или поздно, любой затяжной тренд развернется, делая локирующую сделку обузой. Самое непростое в этой ситуации — дождаться разворота и правильно определить, что это именно полный разворот, а не простая коррекция. Со стопроцентной вероятностью определить разворот тренда невозможно, но в некоторых случаях существует шанс убрать локирующую сделку без последствий. Предположим, что у нас имеется залокированная сделка на SELL и локирующая — на BUY, при этом тренд пошел вверх на некоторую дистанцию, после чего произошел разворот. Если цена вернется к уровню открытия локирующей сделки, то имеет смысл закрыть ее, ведь существует вероятность, что рынок вернется в диапазон, где просадка будет находиться в рамках приемлемых значений. * Уровень безубытка локирующей сделки - это цена, на которой была создана локирующая сделка + дистанция спреда. Очевидно, что такой подход дает лишь некоторую вероятность, что разворот будет достаточно глубоким и позволит счету вернуться к обычной торговле. Мы рассмотрели несколько примеров того, как торговая система NOX Phoenix может работать в режиме локирования, этого достаточно чтобы сделать вывод, что принятие убытка при просадке далеко не всегда является лучшим решением. Более того, в рамках данной статьи мы рассмотрели лишь три способа отбивки локов, а торговая система NOX Phoenix включает в себя куда более эффективные алгоритмы (они будут разобраны отдельно). Подытожим Локирование — это очень эффективный метод сохранения депозитов, но только в том случае, когда у инвестора имеется достаточно многофункциональный инструмент для отбивки лока.

Что такое локирование? Как работает локирование на рынке Forex? Локирование (от англ. "lock" - замок) - это метод защиты депозитов, который используется при накоплении относительно большого объема просадки. Особенно часто локирование используется, когда на валютном рынке Forex возникает высокая вероятность появления безоткатного или затяжного тренда. Локирование позволяет спасти депозит от "слива", но для его использования обычно требуются специальные торговые советники. Применение локирования возможно только на хеджинговых торговых счетах (счета с хеджированием), неттинговые для этого не подходят. Давайте разберемся как работает локирование сделок на счете у брокера Форекс. Локирование бывает двух типов: Полный лок - создание сделки в направлении тренда с суммой объемов сделок, которые создали просадку при торговле против возникшего тренда. Частичный лок - создание сделки или группы сделок, направленных против локируемых сделок, с объемами, которые в сумме меньше объемов ранее открытых сделок, создавших просадку при торговле против возникшего тренда. Говоря о локировании нельзя забывать об основной задаче, которая возникает перед трейдером после установки лока — о необходимости последующего снятия этого лока. Методов снятия локов существует множество, но основным следует считать постепенное уменьшение объемов локирующих сделок за счет профита от торговли по тому же или по другим символам. Вопрос о снятии локов подробнее разобран в отдельной статье: Что лучше принятие убытка или локирование? Роботы для локирования на Forex Стоит отметить, что установка локов и их отбивка - это трудоемкий процесс, который в большинстве случаев выполняется специальным программным обеспечением для трейдинга — роботами (советниками) для локирования. В контексте нашего форума этот функционал рассматривается на примере торговой системы NOX Phoenix, которая обладает необходимыми возможностями. Подробную информацию о роботе для Forex NOX Phoenix можно найти на официальном сайте: https://nox.bz

Поможет ли установка паузы на торговлю в настройках робота NOX при локировании сделок? Иногда на агрессивном рынке, находящемся в затяжном тренде, возникает необходимость в локировании (если данная опция включена в настройках NOX Phoenix) по какому-либо символу. Одним из возможных вариантов является установка бота на паузу, это приведет к тому, что советник перейдет в режим выхода с рынка по незалокированным символам. В итоге может сложиться следующая ситуация: будет включено локирование на символах с высокой просадкой (на одном или более); бот выйдет с рынка по всем остальным символам (будут закрыты все сделки). В такой ситуации может возникнуть дилемма: боту нужно отбивать установленный лок, но прибыли от торговли по другим символам нет по причине выхода с рынка из-за установленной паузы. Как понять, что ваш торговый советник NOX Phoenix находится именно в такой ситуации? Зайдите на сервер, где запущен NOX Phoenix. Убедитесь, что у вас есть хотя бы один залокированный символ (плашка слева будет окрашена красным). Посмотрите, сколько символов находится в торгах. Если окажется, что кроме залокированного символа в торгах не присутствуют другие символы или их всего 1-2, то следует оценить ситуацию и, возможно, снять бота с паузы. ...пример ситуации, в которой следует задуматься над снятием бота с паузы Каковы варианты выхода из этой ситуации? Фактически выход только один — снять бота с паузы в момент, когда рынок станет более стабильным. Это приведет к тому, что NOX Phoenix возобновит торговлю по всем символам, а прибыль от этой торговли будет направлена на отбивку залокированных сделок на "проблемных" символах с большой просадкой. Если вы еще не знаете, зачем нужно локирование сделок при торговле на Forex, то прочитайте эту статью: Локирование сделок на Forex. Как понять, что рынок стал стабильным после кризиса? Все очень просто — зайдите на канал аналитики валютного рынка https://t.me/nox_forex и посмотрите статусы всех символов, по которым торгует NOX Phoenix. ...если вы видите, что по большинству символов торговля допустима в обычном режиме, то бота можно снять с паузы.

Что такое локирующая сделка на Forex? Локирующая сделка - это один ордер на BUY или SELL, открытый с суммарным объемом ранее открытых в обратном направлении сделок. Например, на счете было открыто несколько сделок на продажу (SELL) с такими объемами: 0.01 лота, 0.05 лота, 1.03 лота. Допустим, что рынок после этого стал бычьим, в результате чего накопилась большая просадка и стало необходимо залокировать накопленный объем. Для полного локирования будет необходимо открыть одну сделку на покупку (BUY) с суммарным объемом 0.01+0.05+1.03 = 1.09 лота, в этом случае просадка по символу перестанет увеличиваться, но возникнет необходимость в отбивке лока. В последнее время мы начали сталкиваться с ситуациями, когда клиенты вручную манипулируют процессами торговли, запущенными системой NOX Phoenix, в частности это касается удаления локирующих сделок, при этом многие из них не даже понимают, что такое локирующие сделки на Forex. Для чего может понадобиться ручное удаление локирующих сделок? В большинстве случаев после локирования символа клиенту не следует вмешиваться в дальнейший процесс торговли, так как все работает автоматически. В особенности хотим отметить, что людям, не имеющим высокой квалификации в трейдинге, вообще не следует производить ручных манипуляций со сделками. Итак, ручное удаление локирующих сделок может потребоваться, если... Ошибка: вы изначально не планировали использовать локирование, но оно сработало раньше, чем вы его отключили в настройках советника. Ошибка: вы изначально установили слишком низкий уровень, при котором устанавливается локирующая сделка. Изменения на фундаментальном фоне: локирование сработало, но рынок пошел на разворот, при этом вы уверены, что разворот будет иметь V-образную форму с глубокой коррекцией, а локирующая сделка вам больше не нужна для защиты депозита. Главный вопрос этой статьи "Можно ли удалять локирующие сделки ?" Давайте рассмотрим несколько возможных вариантов и разберемся, как удалить сделки в MetaTrader. 1. Если бот успел залокировать символ, но еще не была запущена торговля по этому же символу для отбивки просадки. Если вы уверены, что локирующая сделка вам больше не нужна, то следуйте инструкции: Отключите Авто-торговлю в основных настройках MetaTrader Определите уровень просадки по символу в процентах (в левом блоке). Внимание! Если вы используете функцию Лимит средств, то уровень локирования рассчитывается относительно установленного значения "Лимит средств", подробности читайте в этой статье. Установите новый уровень локирования в настройках бота и сохраните настройки. Этот уровень должен быть выше текущей просадки по символу, в противном случае произойдет повторная установка лока. В качестве альтернативы может подойти и полное отключение функции локирования, но это снимет защиту с депозита. Удалите локирующую сделку вручную (внимание, если локирующая сделка будет в минусе, то придется смириться с суммой убытка, либо отложить момент снятия замка) Перезапустите терминал MetaTrader Включите Авто-торговлю Подождите несколько минут чтобы убедиться, что новая локирующая сделка не создалась повторно 2. Если бот успел залокировать символ и уже запущена отбивка просадки внутри этого символа. Внимание! Строго запрещено без соблюдения приведенной ниже инструкции удалять локирующие сделки, если уже была запущена торговля для отбивки просадки внутри того же символа. Если вы уверены, что локирующая сделка вам больше не нужна, то следуйте инструкции: Отключите Авто-торговлю в основных настройках MetaTrader Определите уровень просадки по символу в процентах (в левом блоке). Внимание! Если вы используете функцию Лимит средств, то уровень локирования рассчитывается относительно установленного значения "Лимит средств", подробности читайте в этой статье. Установите новый уровень локирования в настройках бота и сохраните настройки. Этот уровень должен быть выше текущей просадки по символу, в противном случае произойдет повторная установка лока. В качестве альтернативы может подойти и полное отключение функции локирования, но это снимет защиту с депозита удалите Все сделки внутри символа, которые были созданы после локирующей сделки (внимание, если сумма сделок будет отрицательной, то придется смириться с суммой убытка) Удалите локирующую сделку вручную Перезапустите терминал MetaTrader Включите Авто-торговлю Подождите несколько минут чтобы убедиться, что новая локирующая сделка не создалась повторно 3. Существуют и более сложные конструкции локирования, для его отключения может потребоваться помощь технической поддержки. Если вам необходимо выяснить, можно ли удалять локирующие сделки вручную, то обратитесь к нам через мессенджер Telegram: https://t.me/nox_support

Что такое локирование на Forex и как оно работает в роботе NOX Phoenix "Высокая прибыль всегда сопряжена с большими рисками" — эту фразу можно считать основой любых видов инвестиций, исключений практически не существует. Из предыдущих статей о торговой системе NOX Phoenix несложно понять, что каждый клиент может значительно сдвигать соотношение "риск/профит" в нужную ему сторону, настраивая расширенные опции, часть которых призвана снижать риски, а другая может повышать прибыльность. Давая клиентам полный карт-бланш, мы прекрасно осознавали, что со временем потребуются дополнительные инструменты для работы с депозитами, на которых ситуация будет доведена до крайности. Одним из инструментов этого класса является "автоматическое локирование", но о нем поговорим чуть позже. Для начала разберемся с вопросом "Что может привести к высокой просадке или потере депозита?": Использование настроек с высокой агрессивностью. Сочетание настроек, не способных работать друг с другом, например, "BurnOut" (доступен только на пакетах "L") не должен использоваться без активации опции "кошачья торговля". Геополитические, политические, экономические кризисы или другие потрясения в отдельно взятой экономике или мире, которые отразились на валютном рынке. Подобным событием может быть и весьма позитивная ситуация, например, качественный прорыв в науке или технике. Итак, разберем классическую ситуацию, когда торговый счет доведен до уровня высокой просадки (принято считать, что просадка выше 30-40% является высокой), на этом этапе требуется оценить проблему изнутри, выявив символы с максимальной просадкой: Если почти вся просадка накоплена по одному символу, то ее отбивка, как правило, не является большой проблемой при использовании инструментов локирования. Если просадка равномерно распределена между всеми символами, по которым велась торговля, то процесс ее отбивки займет гораздо больше времени. * Что такое отбивка просадки в локах? В широком смысле отбивка просадки на залокированном счете - это процесс уменьшения объемов локирующих и залокированных сделок за счет прибыли, получаемой при параллельной торговле. Что такое локирование? Предположим, что по символу EURUSD у вас открыто всего несколько сделок, каждая из которых на BUY, а рынок оказался медвежьим и котировки пошли вниз. Каждая из сделок будет давать все большую просадку: чем дальше рынок уйдет вниз от точек входа, тем сильнее вырастет просадка. Варианты дальнейших действий: Ждать, пока рынок развернется, но это может произойти очень нескоро или не произойти вовсе. Начать торговлю на SELL — этот вариант относительно эффективен, в нем тоже есть ряд недостатков, связанных с возможной нехваткой свободной маржи (если ситуация доведена до крайности). Полное локирование открытых позиций с последующей отбивкой лотности залокированных сделок. Частичное локирование открытых позиций с последующей отбивкой лотности залокированных сделок. Принятие убытка с полной просушкой символа. Итак, что же такое локирование сделок на Forex? Разберем вариант полного локирования. Предположим, что у вас все три сделки на BUY были открыты с объемом по 1 лоту, в этом случае необходимо открыть одну сделку на SELL с объемом 3 лота (сумма объемов сделок, ранее открытых на BUY). Уровень маржи в этот момент станет равен бесконечности (если в портфеле нет других сделок), а эквити "замерзнет" в фиксированном значении (если счет является своповым, то периодически свопы будут увеличивать просадку, так что "вечно" ждать не получится). Говоря простыми словами, ваш счет обретает второй шанс (или вторую жизнь), теперь основной задачей становится отбивка 100% суммы объемов от всех сделок на BUY и одной сделки на SELL, что в итоге составляет 6 лотов. Для отбивки необходимо возобновить торговлю с самого начала, но теперь нам доступны не все деньги "Баланс счета", а лишь оставшаяся часть "Эквити", на нее и будем торговать. Дальнейшие события полностью зависят от эффективности торговли, логически все будет выглядеть достаточно просто: если при закрытии той или иной сделки (или группы сделок) вы заработали сумму, достаточную для "откусывания" (снижения объема) одной из ранее открытых сделок хотя бы на 0.01 лота, то необходимо производить эту операцию или копить прибыль дальше. Сокращение объемов ранее открытых сделок, находящихся в просадке - это признание части убытка. Другими словами, за счет новой полученной прибыли мы признаем часть ранее накопленных убытков. На практике вся работа с локированием и отбивкой просадки сопровождается использованием специализированных торговых советников, к числу которых относится NOX Phoenix. Ручная работа по отбивке большой просадки - это очень трудоемкий процесс, который сейчас мало кто практикует. Как NOX Phoenix работает с локированием? Что такое отбивка просадки? Торговая система Phoenix рассчитывает просадку для каждого символа по отдельности, а клиент может выбрать уровень просадки, при котором будут открываться полные локирующие сделки. Например, по символу EURUSD накопилась просадка >20%, при этом в настройках бота установлен порог в 20%, в этом случае советник откроет локирующую сделку и переведет символ в режим работы PP_TYPE=5 (про режимы работы феникса у нас есть отдельная статья). NOX Phoenix является мультивалютным торговым советником, что позволяет ему производить "откусывание" объемов залокированных сделок благодаря прибыли, полученной при торговле на других символах, просадка которых допускает продолжение торговли. На практике зачастую складывается ситуация, при которой тот или иной символ доходит до накопления большой просадки, значит, фундаментальная обстановка по нему привела к затяжному однонаправленному движению без коррекций, а из этого следует, что вероятность разворота тренда также достаточно велика (если речь идет про мажорные символы). Не будем вдаваться в математические подробности, но наиболее быстрая отбивка локирующих позиций происходит именно в середине лока (когда рынок возвращается в диапазон между открытыми позициями на BUY и SELL). Именно по этой причине отбивку просадки по символу следует производить, торгуя на нём же, но через какое-то время после установки локирующей сделки. Другими словами, после установки лока следует подождать коррекции или хотя бы стабилизации фундаментальной обстановки по этой валютной паре. Система Phoenix моментально начнет отбивку просадки по залокированному символу, торгуя на других валютных парах, у которых имеется меньшая просадка. Таким образом залокированный символ "приходит в себя", а просадка становится меньше. Вернемся к символу EURUSD и напомним, что по нему имеется 3 сделки на BUY с суммарным объемом 3 лота и одна сделка на SELL с объемом 3 лота. Phoenix после его локирования начнет снижать лотность (уменьшать объем от 6 лотов) за счет закрытия профитных сделок по другим символам, находящимся в портфеле. Также предположим, что у этого бота в настройках установлен интервал ожидания (параметр "Остановка символа при хеджировании") 30 суток. Таким образом, в ближайшие 30 дней феникс будет снижать лотность лока по EURUSD лишь прибылью с других символов, а возвращение в торги (открытие новых сделок) по EURUSD произойдет только через месяц. NOX Phoenix будет отбивать лок по EURUSD до тех пор, пока все 6 лотов не исчезнут с рынка путем постепенного сокращения лотности имеющихся 4-х сделок. Следует отметить, что мы рассмотрели лишь классическую модель локирования и отбивки, но в системе Phoenix есть и альтернативный вариант — "Многоуровневое локирование", о нем читайте отдельную статью по ссылке "Описание многоуровневого локирования". Дисклеймер: локирование не является "волшебной пилюлей", и его использование не служит гарантией "бессмертия" торгового счета, валютный рынок очень изменчив и зачастую непредсказуем, поэтому идеальных методов попросту не существует. Но в остальном локирование служит достаточно удобным инструментом для трейдеров и инвесторов.