Search the Community

Метод выхода из локирования Master Key В периоды мировых или локальных кризисов валютный рынок может быть нестабилен, из-за чего на торговых счетах вырастает просадка. В торговой системе NOX Phoenix уже доступна функция локирования, которая позволяет предотвратить рост просадки при затяжных и безоткатных трендах, однако это решение является временным. После локирования автоматически срабатывает переход к алгоритму так называемой отбивки локов, когда прибыль, поступающая от торговли по другим символам, идет на сокращение объемов локирующей и залокированных сделок. Процесс выхода из локов в этом случае может быть достаточно долгим, если накоплена большая просадка. В октябре 2022 года в торговой системе NOX Phoenix стал доступен альтернативный метод снятия локирования, он называется Master Key (от англ. "отмычка"). Этот метод на порядок эффективнее для снятия локов, чем классическая "отбивка", так как безоткатные и затяжные тренды лишь ускоряют возврат к стандартному режиму торговли. Как работает метод снятия локов Master Key? После установки локирующей сделки система начинает ждать момента, когда прибыль от локирующей сделки позволит вычесть с залокированных сделок определенный процент объема (этот процент указывается в переменной "Минимальный перевес для анлока"). Предположим, что просадка от залокированных сделок в какой-то момент времени стала равна $100, а профит от локирующей сделки достиг $20 (при этом "Минимальный перевес для анлока" был установлен в значение 20%), в результате чего советник NOX Phoenix уменьшит объем залокированных сделок на $10, при этом локирующая сделка останется в торгах без изменений. Тут может возникнуть вопрос "Почему от профита берется лишь $10, а не все $20", дело в том, что в переменной "Запас коррекции для релокирования" задается диапазон для возможной коррекции рынка, по умолчанию это значение равно 10%, что в рассматриваемом примере будет равняться $10. ВНИМАНИЕ! В момент срабатывания "Master Key", часть объема залокированных сделок будет закрыта в минус, но торговый алгоритм уже учел этот убыток при расчете профита от локирующей сделки. Такой тип убытка является виртуальным, так как его сумма изначально заложена в профит локирующей сделки. Возврат виртуального убытка на баланс произойдет в момент закрытия или смещения локирующей сделки, об этом читайте ниже. Рассмотрим варианты развития событий. 1. Если рынок пойдет дальше в направлении локирующей сделки (предпочтительный вариант), то бот будет все больше и больше уменьшать объемы залокированных сделок. В результате этих действий профит от локирующей сделки будет экспоненциально увеличиваться относительно уменьшающейся просадки от залокированных сделок. Вполне логично, что после срабатывания алгоритма "Master Key", владельцу счета становится выгодным дальнейшее продолжение затяжного или безоткатного тренда. Советник будет уменьшать объемы залокированных сделок до тех пор, пока они не закроются полностью. В этом случае локирующая сделка не будет закрыта в профит, так как бот попытается получить с нее прибыль (в этом случае локирование может привести к получению профита). 2. Менее позитивным вариантом развития событий можно считать ситуацию, когда после срабатывания алгоритма "Master Key", рынок развернется и зайдет в диапазон между залокированными и локирующей сделками. Этот случай будем считать вариантом, когда тренд оказался не безоткатным и недостаточно затяжным. На самом деле, ничего плохого не произойдет, NOX Phoenix будет продолжать отбивку лока по классическому методу: прибыль со всех сделок по другим символам будет идти на отбивку лока. Важно отметить, что при развороте рынка система закроет локирующую сделку и переставит ее на уровень текущей цены, этот механизм является своеобразным растягиванием лока. Дистанция, после прохождения которой NOX Phoenix растягивает лок, устанавливается в переменной "Запас коррекции для релокирования". Из описания второго варианта развития событий следует, что Master Key и классическая отбивка лока могут работать одновременно, заменяя друг друга в зависимости от того, в каком направлении пойдет рынок. 3. Существует еще один вариант развития событий. Когда рынок, после возврата в диапазон между локирующей и залокированными сделками, пройдет еще дальше и пересечет линию безубытка по залокированным сделкам. Такой случай предусмотрен в алгоритме Master Key: бот будет считать залокированные сделки локирующими, а локирующую — залокированной (произойдет "реверс"). Простыми словами, советник перевернет ситуацию в обратное русло и отнимет часть объема от залокированной сделки, которая ранее была локирующей. Далее события будут развиваться по аналогии с тем, как описано в пункте №1, но в реверсном варианте. Иначе говоря, вариант №3 является частным случаем варианта №1 и также выгоден владельцу счета. Каковы преимущества алгоритма "Master Key" перед классическим методом отбивки просадки за счет прибыли, получаемой от торговли по другим символам? Master Key работает параллельно с классическим методом, а не заменяет его! Функции отбивки локов работают параллельно друг другу. Если сделки были открыты против безоткатного или затяжного тренда, то после локирования можно не только быстро снять лок, но и получить профит за счет трейлинга локирующей сделки. При релокировании (растягивании лока) происходит автоматическое уменьшение объемов локирующей и залокированных сделок, что уменьшает потери на своповых счетах (цена переноса сделок на следующий день зависит именно от объемов сделок). Метод "Master Key" может отбивать локи достаточно быстро, если на рынке наблюдаются затяжные и безоткатные тренды. Примечание 1: при затяжном движении рынка по направлению локирующей сделки может возникнуть ситуация, когда дистанция для релокирования станет слишком мала, поэтому в переменной "Минимальная дистанция S/L" можно регулировать минимальный порог (в пунктах). Примечание 2: метод "Master Key" рекомендуется использовать в следующих случаях: если у вас своповый счет если ожидаются затяжные или безоткатные тренды по залокированным символам

Многие инвесторы сейчас задаются вопросом "Что происходит на валютном рынке и каковы перспективы?", мы постараемся коротко оценить ситуацию в проекции торговой системы NOX Phoenix и советника NOX Bot. Для начала сделаем отсылку к нашему каналу в Телеграм @nox_forex, на котором ежедневно публикуется углубленный анализ валютного рынка, и сделаем важную ремарку. Итак, мы призываем следить не только за новостями с основного канала @nox_bz, но и за отчетами аналитиков @nox_forex, это позволит вовремя принимать взвешенные решения. Перейдем непосредственно к тезисам... 1. Торговая система NOX Phoenix очень хорошо показала себя в период до начала текущего кризиса. NOX Phoenix вплоть до марта 2022 работал в оптимальном режиме, позволявшем получать очень хорошую прибыль, этот режим дал возможность быстро перестроиться на аккуратную торговлю в период кризиса. Синхронизация NOX Phoenix с подсистемой CLV, как и ожидалось, предотвратила появление серьезных последствий для всех клиентов (без исключений), мы действительно очень довольны результатами. 2. Как работал NOX Phoenix в период с марта по апрель 2022 года? Судя по данным, поступающим от трейдеров через подсистему CLV, сейчас валютный рынок находится в пограничном состоянии между минимальными допусками к торговле по всем символам и режимом выхода (pp_type=1). Именно этим обусловлено некоторое снижение средней прибыльности при торговле. Многие символы "застряли" в фазе затяжных трендов, что в долгосрочной перспективе позволит получить хорошую прибыль (на развороте этих трендов), назовем это "отложенным эффектом". 3. NOX Phoenix сейчас работает в режиме предотвращения накопления высоких просадок, со своей задачей система справляется очень хорошо: на момент публикации данной заметки средняя просадка во всей системе составляла всего 9% средняя просадка у самых агрессивных ботов, работающих по системе NOX Phoenix, составляет 13,45%. Разумеется, отдельно взятые боты накопили более высокие просадки, это является ожидаемым результатом применения агрессивных настроек. Владельцам таких счетов рекомендуем освежить память и прочитать статью про лимит средств, этот лайфхак при правильном подходе позволит "пережить" практически любой кризис на валютном рынке. P.S.: по нашим данным, даже в период кризиса, которого еще не знала современная история, NOX Phoenix приносит хорошую прибыль. Но, как говорится, "нет предела совершенству", поэтому мы каждый день работаем над улучшениями и периодически загружаем необходимые обновления. NOX Phoenix обладает очень высоким потенциалом и мы концентрируем усилия для добавления полезных возможностей. Следите за новостями... 4. Символ USDJPY находится на так называемых "хаях" (от англ. "high" - высоко), что сигнализирует о необычной ситуации на валютном рынке. Такое соотношение курсов в последний раз наблюдалось очень давно - в 2015 году. На данный момент причиной столь высокой стоимости американского доллара к японской йене является относительная надежность доллара на фоне серьезных экономических проблем в Японии. "Стоит ли паниковать по поводу доллар-йены?" Ответ, как всегда, "НЕТ". Рынок следует оценивать с "холодной головой". Единственное, что нужно к этому добавить - следите за аналитикой на канале @nox_forex в Telegram. P.S.: "Что делать, если я не хочу в будущем торговать по доллар-йене?" Все очень просто — в расширенных настройках торговой системы NOX Phoenix установите критерий выбора символов в значение "Стабильный". 5. Поговорим про NOX Bot... Ранее мы многократно объясняли, как NOX Bot работает в текущей ситуации, но давайте повторно пройдемся по тезисам: NOX Bot работает в режиме выхода с рынка начиная с декабря 2021 года; в торгах осталось только три символа: EURUSD, EURCHF и USDJPY (у большинства клиентов в портфеле остался только один или два из них); полноценная торговля с целью получения прибыли для NOX Bot в контексте текущих событий является нецелесообразной, поэтому советник старается предотвратить рост просадки - это его тактическая задача! P.S.: "Когда NOX Bot полностью выйдет с рынка?" Это произойдет в момент смены глобальной фазы рынка, а именно, на разворотах трендов. Точных сроков назвать не сможет никто, но советник NOX Bot уже неоднократно справлялся с подобной задачей в период с 2019 по 2021 год. Не забывайте о том, что любой кризис рано или поздно заканчивается, что приводит к коррекциям на рыке. Так было в 2008, в 2015 и в 2020, так будет и в этот раз, это лишь вопрос времени. Следует подчеркнуть, что нужно следить за уровнем просадки, более подробно об этом написано в статье - https://forum.nox.bz/topic/48-chto-delat-esli-vyrosla-prosadka-po-balansu-ili-silno-upal-uroven-marzhi ______________ Мы надеемся, что такой формат подачи информации вам понравился, в будущем будем периодически делать подобные сводки. Рекомендуем переслать эту заметку всем пользователям системы NOX, в особенности тем, кто не подписан на наш канал @nox_bz

Что такое локирование и многоуровневое локирование на Forex Функция "Многоуровневое локирование" станет доступна в версии NOX Phoenix 2.28 Функция "Многоуровневое локирование" может корректно работать только на серверах NOX Box Трейдеры любят животных... Известны ли вам термины: "быки", "медведи", "зайцы, "волки" и др.? Для любого участника рынка эти слова означают чуть больше, чем названия представителей фауны, характер многих видов животных в том или ином виде нашел свое место в трейдинге. Мы решили не оставаться в стороне и добавили новый термин — "Кошачья торговля", отражающий миф о наличии девяти жизней у представителей семейства кошачьих. Вам, наверняка, уже знакомо понятие "локирование" (если нет, то рекомендуем прочесть эту статью "Режим локирования сделок", в ней мы подробно разобрали, что такое локирование на Forex) — это особый вид защиты депозитов, часто используемый в качестве альтернативы просушке при накоплении большой просадки на торговом счете. Проведя сотни экспериментов, мы пришли к выводу, что для агрессивной торговли классического локирования позиций может оказаться недостаточно. Логичным на наш взгляд решением оказалось многоуровневое локирование, при котором счет искусственно разделяется на несколько частей. Допустим, что у вас на счете $1000, этот депозит можно условно разбить, например, на 5 частей по 200 долларов. Также мы предположим, что ваш инвестиционный портрет относится к категории любителей высокого риска при торговле. Приступим к торговле "по-кошачьи" и примем за условие, что мы настроены именно на высокую агрессию. Каждая "жизнь" нашего счета будет состоять из 200 долларов (20% от депозита). Моделируем ситуацию: 1. Первая "жизнь" — мы вошли в рынок с большим объемом стартовых сделок и с очень короткими дистанциями между ними (режим "BurnOut" доступен только на пакетах "L"), перед нами два варианта развития событий: рынок окажется в боковике (флэт), в этом случае бот будет приносить хорошую прибыль за счет коротких дистанций и частых закрытий сделок в профит, баланс будет увеличиваться; рынок уйдет в тренд или в котировках появится большой импульс, в этом случае из-за больших объемов сделок и коротких дистанций советнику придется залокировать имеющиеся позиции по символу... первая "жизнь" будет "потрачена" в момент, когда мы достигнем просадки в 20%. 2. Вторая "жизнь" — повторяем попытку, нам нужен флэтовый рынок, но в этом случае целью будет являться не получение прибыли, а снятие лока, установленного на первых 20% просадки. В итоге перед нами все те же два варианта: рынок будет находиться во флэте в течение достаточного времени, которого хватит для полной отбивки лока из первых 20% просадки; рынок повторно уйдет в тренд или появится импульс, придется ставить очередной лок при достижении просадки в 40% — вторая "жизнь" тоже потрачена. 3. Третья "жизнь"... Поведение советника будет таким же, как при использовании второй "жизни". [В NOX Phoenix v.2.* цикл замыкается на [ 2, (3) ], новый алгоритм будет реализован в NOX * v.3.*] Как вы уже догадались, советник будет циклически переходить от уровня к уровню, вверх или вниз (по показателю просадки) с конечной целью оказаться на уровне первой "жизни", когда торговля ведется с целью получения профита. Логика реальной работы Феникса в режиме "кошачьей торговли" может сильно отличаться от описанной, ведь система использует CLV и Clover, что дает некоторые преимущества, но на практике каждый торговый счет будет вести себя по-разному в зависимости от индивидуальных настроек, сделанных клиентом. Драйвером перехода на следующий уровень локирования в Phoenix в режиме многоуровневого локирования может служить фактор перекупленности или перепроданности, который будет использоваться вместо значения просадки по желанию клиента. Этот режим в некоторых случаях позволит советнику лучше адаптироваться к изменениям на рынке. Режим "кошачьей торговли" может применяться и без функции "BurnOut", в этом случае классическое локирование будет заменено многоуровневым, но принцип работы сохранится. P.S.: уровни разбивки депозита на части при "кошачьей торговле" зависят от значения, выбранного в параметре "Порог автоматического локирования". Несмотря на то, что мы предоставляем клиентам инструменты для торговли с высоким риском, компания Art Cloud Technologies всегда выступает за консервативную торговлю с адекватным соотношением показателя "риск/профит". Даже самый лучший робот с локированием на Forex не способен защитить депозиты на 100%, если инвестор всегда выбирает максимальный уровень агрессии.

Что такое локирование на Forex и как оно работает в роботе NOX Phoenix "Высокая прибыль всегда сопряжена с большими рисками" — эту фразу можно считать основой любых видов инвестиций, исключений практически не существует. Из предыдущих статей о торговой системе NOX Phoenix несложно понять, что каждый клиент может значительно сдвигать соотношение "риск/профит" в нужную ему сторону, настраивая расширенные опции, часть которых призвана снижать риски, а другая может повышать прибыльность. Давая клиентам полный карт-бланш, мы прекрасно осознавали, что со временем потребуются дополнительные инструменты для работы с депозитами, на которых ситуация будет доведена до крайности. Одним из инструментов этого класса является "автоматическое локирование", но о нем поговорим чуть позже. Для начала разберемся с вопросом "Что может привести к высокой просадке или потере депозита?": Использование настроек с высокой агрессивностью. Сочетание настроек, не способных работать друг с другом, например, "BurnOut" (доступен только на пакетах "L") не должен использоваться без активации опции "кошачья торговля". Геополитические, политические, экономические кризисы или другие потрясения в отдельно взятой экономике или мире, которые отразились на валютном рынке. Подобным событием может быть и весьма позитивная ситуация, например, качественный прорыв в науке или технике. Итак, разберем классическую ситуацию, когда торговый счет доведен до уровня высокой просадки (принято считать, что просадка выше 30-40% является высокой), на этом этапе требуется оценить проблему изнутри, выявив символы с максимальной просадкой: Если почти вся просадка накоплена по одному символу, то ее отбивка, как правило, не является большой проблемой при использовании инструментов локирования. Если просадка равномерно распределена между всеми символами, по которым велась торговля, то процесс ее отбивки займет гораздо больше времени. * Что такое отбивка просадки в локах? В широком смысле отбивка просадки на залокированном счете - это процесс уменьшения объемов локирующих и залокированных сделок за счет прибыли, получаемой при параллельной торговле. Что такое локирование? Предположим, что по символу EURUSD у вас открыто всего несколько сделок, каждая из которых на BUY, а рынок оказался медвежьим и котировки пошли вниз. Каждая из сделок будет давать все большую просадку: чем дальше рынок уйдет вниз от точек входа, тем сильнее вырастет просадка. Варианты дальнейших действий: Ждать, пока рынок развернется, но это может произойти очень нескоро или не произойти вовсе. Начать торговлю на SELL — этот вариант относительно эффективен, в нем тоже есть ряд недостатков, связанных с возможной нехваткой свободной маржи (если ситуация доведена до крайности). Полное локирование открытых позиций с последующей отбивкой лотности залокированных сделок. Частичное локирование открытых позиций с последующей отбивкой лотности залокированных сделок. Принятие убытка с полной просушкой символа. Итак, что же такое локирование сделок на Forex? Разберем вариант полного локирования. Предположим, что у вас все три сделки на BUY были открыты с объемом по 1 лоту, в этом случае необходимо открыть одну сделку на SELL с объемом 3 лота (сумма объемов сделок, ранее открытых на BUY). Уровень маржи в этот момент станет равен бесконечности (если в портфеле нет других сделок), а эквити "замерзнет" в фиксированном значении (если счет является своповым, то периодически свопы будут увеличивать просадку, так что "вечно" ждать не получится). Говоря простыми словами, ваш счет обретает второй шанс (или вторую жизнь), теперь основной задачей становится отбивка 100% суммы объемов от всех сделок на BUY и одной сделки на SELL, что в итоге составляет 6 лотов. Для отбивки необходимо возобновить торговлю с самого начала, но теперь нам доступны не все деньги "Баланс счета", а лишь оставшаяся часть "Эквити", на нее и будем торговать. Дальнейшие события полностью зависят от эффективности торговли, логически все будет выглядеть достаточно просто: если при закрытии той или иной сделки (или группы сделок) вы заработали сумму, достаточную для "откусывания" (снижения объема) одной из ранее открытых сделок хотя бы на 0.01 лота, то необходимо производить эту операцию или копить прибыль дальше. Сокращение объемов ранее открытых сделок, находящихся в просадке - это признание части убытка. Другими словами, за счет новой полученной прибыли мы признаем часть ранее накопленных убытков. На практике вся работа с локированием и отбивкой просадки сопровождается использованием специализированных торговых советников, к числу которых относится NOX Phoenix. Ручная работа по отбивке большой просадки - это очень трудоемкий процесс, который сейчас мало кто практикует. Как NOX Phoenix работает с локированием? Что такое отбивка просадки? Торговая система Phoenix рассчитывает просадку для каждого символа по отдельности, а клиент может выбрать уровень просадки, при котором будут открываться полные локирующие сделки. Например, по символу EURUSD накопилась просадка >20%, при этом в настройках бота установлен порог в 20%, в этом случае советник откроет локирующую сделку и переведет символ в режим работы PP_TYPE=5 (про режимы работы феникса у нас есть отдельная статья). NOX Phoenix является мультивалютным торговым советником, что позволяет ему производить "откусывание" объемов залокированных сделок благодаря прибыли, полученной при торговле на других символах, просадка которых допускает продолжение торговли. На практике зачастую складывается ситуация, при которой тот или иной символ доходит до накопления большой просадки, значит, фундаментальная обстановка по нему привела к затяжному однонаправленному движению без коррекций, а из этого следует, что вероятность разворота тренда также достаточно велика (если речь идет про мажорные символы). Не будем вдаваться в математические подробности, но наиболее быстрая отбивка локирующих позиций происходит именно в середине лока (когда рынок возвращается в диапазон между открытыми позициями на BUY и SELL). Именно по этой причине отбивку просадки по символу следует производить, торгуя на нём же, но через какое-то время после установки локирующей сделки. Другими словами, после установки лока следует подождать коррекции или хотя бы стабилизации фундаментальной обстановки по этой валютной паре. Система Phoenix моментально начнет отбивку просадки по залокированному символу, торгуя на других валютных парах, у которых имеется меньшая просадка. Таким образом залокированный символ "приходит в себя", а просадка становится меньше. Вернемся к символу EURUSD и напомним, что по нему имеется 3 сделки на BUY с суммарным объемом 3 лота и одна сделка на SELL с объемом 3 лота. Phoenix после его локирования начнет снижать лотность (уменьшать объем от 6 лотов) за счет закрытия профитных сделок по другим символам, находящимся в портфеле. Также предположим, что у этого бота в настройках установлен интервал ожидания (параметр "Остановка символа при хеджировании") 30 суток. Таким образом, в ближайшие 30 дней феникс будет снижать лотность лока по EURUSD лишь прибылью с других символов, а возвращение в торги (открытие новых сделок) по EURUSD произойдет только через месяц. NOX Phoenix будет отбивать лок по EURUSD до тех пор, пока все 6 лотов не исчезнут с рынка путем постепенного сокращения лотности имеющихся 4-х сделок. Следует отметить, что мы рассмотрели лишь классическую модель локирования и отбивки, но в системе Phoenix есть и альтернативный вариант — "Многоуровневое локирование", о нем читайте отдельную статью по ссылке "Описание многоуровневого локирования". Дисклеймер: локирование не является "волшебной пилюлей", и его использование не служит гарантией "бессмертия" торгового счета, валютный рынок очень изменчив и зачастую непредсказуем, поэтому идеальных методов попросту не существует. Но в остальном локирование служит достаточно удобным инструментом для трейдеров и инвесторов.