Функция "Полное усреднение"

[Le_Brizz 131]

Что такое усреднение на Forex? Как работает усреднение?

* функция "Полное усреднение" доступна только на пакетах "L"

Перед подробным рассмотрением функции полного усреднения следует разобраться с тем, как работает усреднение на Forex.

 

Усреднение — это механизм торговли против рынка. Разберем пример, в котором по символу EURUSD цена идет вверх (бычий рынок), то есть евро дорожает относительно американского доллара или американский доллар дешевеет относительно евро. Предположим, что еще до момента начала движения котировок вверх мы открыли сделку "short" на продажу (SELL), в результате чего по имеющейся позиции начала копиться просадка.
Какие варианты действий со стороны трейдера могут последовать для решения сложившейся ситуации:

1. Подождать пока рынок вернется к уровню, на котором была открыта сделка (рано или поздно это произойдет, но занять это может как дни, так и месяцы или даже годы).
2. Открыть "long" сделку (BUY) с бОльшим объемом, чем у ранее открытой сделки на Sell. В этом случае, если рынок продолжит оставаться бычьим еще какое-то время, то сделка на BUY рано или поздно перекроет просадку от сделки на Sell.
3. Открыть еще одну сделку на Sell (тоже против рынка), но с большим объемом, чем у первой - это и есть модель торговли против тренда на форекс, которая называется "усреднение".

 

Новичку в трейдинге может показаться контрпродуктивной стратегия торговли против рынка, однако на практике этот механизм дает хорошую прибыль при выполнении ряда условий:

1. Торговля ведется на мажорных или резервных валютах (экзотические валюты не подходят для усредняющих стратегий).
2. Уровень маржи позволяет растягивать сетки на достаточно большую дистанцию, если тренд окажется затяжным.
3. На символе невысока вероятность появления безоткатного тренда.
4. На символе невысока вероятность появления разрывов в котировках (они называются гэпами - от англ. "gap").
5. У символа имеется высокий коррекционный потенциал (на затяжных трендах часто бывают глубокие коррекции - движения против направления тренда).
6. У символа имеется высокий потенциал смены трендов, когда бычье направление достаточно часто чередуется с медвежьим.

 

У метода усреднения есть недостатки:

1. При безоткатных трендах с большой дистанцией высока вероятность потери депозита (это называется "stop out").
2. Без инструментов локирования метод усреднения крайне опасен, особенно при высоком множителе увеличения объемов.
3. Требуется регулярный мониторинг торгового счета для ручного вмешательства в случае возникновения неожиданных ситуаций на рынке (например, при возникновении безоткатных трендов).

 

Вернемся к нашему примеру с символом EURUSD и торговле против рынка (рынок бычий, но мы шортим)... Итак, предположим, что первая сделка на продажу была открыта с объемом 1 лот, рынок прошел вверх, например, на 40 пунктов и (в рамках нашей торговой стратегии) пора усредняться — открываем вторую сделку на Sell уже с объемом 1.4 лота (статический множитель равен 1.4). В такой модели предполагается, что если рынок после открытия второй сделки развернется, то нам не придется ждать его возвращения к уровню открытия первой сделки, ведь увеличенный объем второй позволит закрыть обе позиции в профит еще раньше.

 

Если и после открытия второй сделки рынок продолжит идти вверх, то в классической модели усреднения произойдет открытие третьей, четвертой и последующих сделок вплоть до реализации одного из следующих сценариев:

1. [Негативный исход] Потеря депозита из-за отсутствия свободных средств.
2. [Позитивный исход] Коррекция рынка, дистанции которой будет достаточно для одновременного закрытия всех сделок в профит или в ноль (на уровне безубытка).
3. [Неопределенный исход] Полное локирование накопленного объема путем открытия сделки на Buy (в этом случае объем Long позиции должен быть равен сумме объемов всех открытых сделок на Sell) с последующей отбивкой просадки на счете на всех имеющихся сделках).
4. [Неопределенный исход] Частичное локирование накопленного объема путем открытия сделки на Buy (в этом случае объем локирующей сделки будет меньше суммы объемов сделок на Sell). Этот подход полностью не остановит отток свободной маржи в случае продолжения бычьего рынка, но даст возможность счету "пережить" затяжной или безоткатный тренд.

Мы надеемся, что с усредняющей стратегией все более или менее понятно, пришло время вернуться к описанию торговой системы NOX Phoenix и того, как она использует такие механизмы.

Из приведенной ранее информации очевидно, что классический метод усреднения достаточно опасен, поэтому в адекватных торговых стратегиях его использование в "чистом" виде недопустимо.

 

Что мы сделали, чтобы сократить риски?

Phoenix не открывает усредняющие сделки при достижении следующей ступени, на которой это нужно делать исходя из математической модели. Наша торговая стратегия предполагает наложение показателей фундаментального анализа на реальный рынок еще до момента открытия усредняющих и любых других сделок. Если фундаментальная модель "сообщает" советнику, что усреднение на текущей цене вызовет дополнительное повышение рисков и не даст возможного профита в обозримом будущем, то сделка на усреднение будет пропущена, ее открытие произойдет позже или не произойдет никогда. Подобный подход позволяет значительно снизить риски, но без согласования с подсистемой CLV это было бы невозможным.

 

А что насчет "полного усреднения" ?

Чуть выше мы упомянули про "пропуск" усредняющих сделок, очевидно, что это может значительно сократить профит при торговле на длинных дистанциях, поэтому мы разработали функцию полного усреднения.

Полное усреднение позволяет открывать сделки на вероятных точках разворота или коррекции рынка, но не с порядковым объемом, а с учетом пропущенных усредняющих сделок (пропущенных шагов). Для объяснения проще всего будет вернуться к нашему примеру с EURUSD...

 

Порядок действий при классическом усреднении (если бы торговлю производил другой бот):

1. Открыли сделку на Sell с объемом 1 лот.
2. Прошли дистанцию в Х пунктов и открыли вторую сделку на Sell на 1.4 лота.
3. Прошли еще одну дистанцию в Х пунктов и открыли третью сделку на Sell с объемом 1.96 лота.
4. Рынок все еще не корректируется и продолжает оставаться бычьим, поэтому мы проходим еще одну дистанцию в Х пунктов и открываем четвертую сделку с объемом 2.74.

...так было бы в классической модели, вы уже заметили, что риск нарастает экспоненциально, а вся эта история может закончиться печально?

 

Как в такой ситуации мог поступить NOX Phoenix?

Пролог: отличия начались бы еще с нулевого шага — стартовая сделка вероятнее всего открылась бы с другим объемом (при таком же размере депозита и уровне риска), он зависит от текущего уровня доверия к символу, а в условиях кризиса, который был актуален на момент написания статьи, у EURUSD по данным из CLV не могло быть полного доверия, а, значит, и объем был бы меньше. Однако давайте предположим, что действие происходит при полном доверии к символу и смоделируем ситуацию:

1. Феникс открывает первую сделку на Sell с объемом 1 лот
2. Котировки идут вверх (против направления нашей сделки).
3. Феникс не будет открывать следующие сделки до тех пор, пока рынок не начнет корректироваться (смена тренда или откат).
4. Допустим, что ближе к точке открытия третьей сделки (из примера классической модели усреднения) рынок действительно пошел на коррекцию — в этом случае Phoenix может открыть усреднение, но только в том случае, если данные из CLV фундаментально подтверждают возможность глубокой коррекции. Итак, при включенной опции "полное усреднение" Phoenix произведет следующие предварительные вычисления:

• актуальные дистанции для усредняющих сделок будут взяты из последних результатов математического анализа от NOX Clover;
• эти актуальные дистанции будут изменены путем наложения модификаторов, полученных из фундаментального анализа от CLV;
• после финального расчета дистанций Phoenix вычислит количество сделок, которые он пропустил (не открыл до момента появления потенциальной коррекции на рынке), допустим, что была пропущена только одна;
• Phoenix рассчитает объем ВТОРОЙ сделки по формуле: ( [количество пропущенных сделок с учетом актуальных дистанций из Clover и актуальных модификаторов длин из CLV ] * [объем стартовой сделки] * [множитель увеличения объемов реверсных сделок] * [уровень доверия к символу EURUSD в момент открытия сделки] * [коэффициент сокращения объемов пропущенных сделок из Clover] ) + [объем стартовой сделки].

...по формуле можно понять, что торговая система NOX Phoenix учитывает все произошедшие изменения на рынке перед тем, как открыть каждую из усредняющих сделок. В формуле умышленно скрыты дополнительные модификаторы, так как мы не публикуем полные торговые алгоритмы, к тому же они будут зависеть от индивидуальных настроек, выбранных клиентом, например, от того, активирована ли опция "Полное доверие к CLV".

 

Если говорить простым языком, то Phoenix очень аккуратно относится к модели усреднения, поэтому всячески пытается сократить риски, если это возможно. Каждый клиент должен осознавать, что часть описанных механизмов защиты может отключаться, если будет выбрана модель торговли с повышенным риском, например, включена опция "деление длин" или "торговля в праздники".

 

Наш совет: начинайте торговлю с минимальных рисков, постепенно наращивая их до приемлемого значения путем включения или отключения расширенных опций. Никогда не начинайте торговлю с настройками, предполагающими повышение агрессии советника.