Множитель объема — это функция, которая может увеличить прибыль по выбранным символам, но просадка по ним также увеличится, если рынок будет находиться в фазе затяжного или безоткатного тренда. Множитель объема влияет не только на объем стартовых сделок по символу, но и на объем сделок, открытых в рамках работы алгоритма усреднения.

Для изменения множителя объема следуйте инструкции:

— Зайдите в расширенные настройки бота

— Нажмите вкладку со знаком "+" для добавления индивидуальных настроек

— В появившемся списке выберите символ, для которого хотите изменить множитель объема

— По умолчанию множитель объема для всех символов равен 1.0, но вы можете изменить его в интервале от 1.0 до 2.0, тем самым пропорционально повысив объем стартовых сделок и всех сделок, которые будут открыты по данному символу при усреднении

— Нажмите кнопку "Сохранить" для применения изменений

Внимание! Не рекомендуется увеличивать объем сделок для символов, статус тренда которых является затяжным или безоткатным. Не рекомендуется ставить слишком высокий множитель, это неизбежно приведет к резкому росту просадки в момент, когда на рынке появится затяжной тренд.

Увеличение объемов следует применять только для символов, цена которых на протяжении длительного периода находятся в боковом движении с глубокими откатами.

Если вы вернете Множитель объема в базовое состояние 1.0 или удалите индивидуальные настройки символа, то это будет невозможно применить к сделкам, которые были открыты ранее. Новое значение множителя станет работать только после того, как бот завершит торговый цикл по данной паре (когда будут закрыты все группы сделок).

Настоятельно не рекомендуется увеличивать множитель объемов, если вы активировали безлимитное усреднение для этого же символа. Эти две опции могут работать вместе, но это крайне опасно для депозита.

Примечание: данный материал, является техническим описанием функции, и не может считаться торговой рекомендацией или призывом к ее активации, все изменения настроек в NOX Phoenix клиент делает на свое усмотрение.

Безлимитное усреднение позволяет боту не ограничивать объем сделок, открываемых против тренда. В базовой версии бота данная функция работает только для тех валютных пар, которые по результатам анализа рынка (из NOX CLV) не находятся в статусе безоткатного тренда.

Если вы хотите принудительно разрешить боту снимать ограничение на объем сделок, открываемых против тренда, то нужно следовать инструкции:

— Зайдите в расширенные настройки бота

— Нажмите вкладку со знаком "+" для добавления индивидуальных настроек

— В появившемся списке выберите символ, для которого хотите установить безлимитное усреднение

— Переключатель "Безлимитное усреднение" поставьте в положение ВКЛ

— Нажмите кнопку "Сохранить"

С этого момента для выбранного символа бот перестанет ограничивать максимальный объем сделок, открываемых против тренда.

Внимание! Безлимитное усреднение может давать очень высокие показатели прибыльности при стабильном рынке или при выборе валютных пар с достаточно высоким потенциалом коррекций, но эта опция является опасной, если будет применена для валютных пар, движение цены которых является безоткатным или затяжным.

Если вы отключите функцию Безлимитного усреднения или удалите индивидуальные настройки для символа уже после того, как бот успеет набрать какой-то объем сделок, то изменения вступят в силу только после того, как бот сможет закрыть все группы сделок по данной валютной паре.

Настоятельно не рекомендуется активировать безлимитное усреднение, если вы установили повышенный множитель объема для этого же символа. Эти две опции могут работать вместе, но это крайне опасно для депозита.

Примечание: данный материал, является техническим описанием функции, и не может считаться торговой рекомендацией или призывом к ее активации, все изменения настроек в NOX Phoenix клиент делает на свое усмотрение.

В торговой системе NOX Phoenix есть функция защиты депозитов, которая особенно актуальна в периоды кризисов — "Автоматическое локирование", она доступна в разделе расширенных настроек каждого запущенного бота.

Эту опцию рекомендуется активировать, если по валютным парам, находящимся в вашем портфеле, существует риск появления затяжных или безоткатных трендов. Состояние рынка по каждой из валютных пар можно оценить прочитав ежедневные отчеты на нашем канале в Telegram https://t.me/nox_forex или с помощью виджета "Состояние валютного рынка" на странице https://me.nox.bz/info/analysis

Важно учесть, что использование опций "Деление длин" и "Полное усреднение" может приводить к ускоренному увеличению уровня просадки, из-за чего локирование может сработать даже на относительно небольших движениях котировок на валютном рынке.

Если вы решили самостоятельно выбрать валютные пары, по которым будет вестись торговля (функция "Изолированная торговля"), то нужно обратить внимание, что количество выбранных валютных пар определяет объемы открываемых ботом сделок. Чем меньше пар в портфеле, тем больше будет объем создаваемых сделок по каждой из них, из-за чего относительная просадка по каждому символу в отдельности будет выше.

Максимальная относительная просадка по символу будет достигаться в том случае, если для изолированной торговли он всего один. Если символа два, то и относительный размер просадки по каждому из них будет меньше.

Следуя этой логике, нужно подбирать уровень автоматического локирования индивидуально для каждого случая. Если вы запускаете изолированную торговлю лишь по одному символу, например, по AUDUSD, и при этом ставите относительно низкий уровень локирования, то оно сработает достаточно рано, ведь объемы создаваемых сделок в этом случае будут сравнительно высокими.

Итак, следует запомнить несколько правил:

• использование опций "Деление длин" и "Полное усреднение" с низким уровнем автоматического локирования может привести к преждевременному локированию, даже на относительно безопасном рынке. Используйте сочетание этих опций только после предварительных тестов;
• изолированная торговля по малому количеству символов (1 - 4), как правило, приводит к появлению относительно высокой просадки по каждому из них, если сравнивать с торговлей, например, по 5 символам. Уровень локирования следует выбирать, опираясь на результаты тестирования вашей индивидуальной стратегии. Перед запуском изолированной торговли с активированным Автоматическим локированием следует в обязательном порядке провести тест через NOX Demo;
• не следует слишком сильно завышать уровень локирования, особенно если просадка быстро увеличивается одновременно по нескольким символам (такое бывает, например, при мировых финансовых кризисах). Следует оценить ситуацию и ознакомиться с результатами анализа валютного рынка, возможно, что по каким-то парам ожидается безоткатный или затяжной тренд, в этом случае локирование может обеспечить безопасность депозита.

Почему так важно понимать содержимое данной статьи?
Если на вашем счете преждевременно сработает локирование, то бот перейдет в режим отбивки лока, вместо того чтобы на ближайшей коррекции получить профит со сделок, которые до этого были открыты против тренда.

Сложный процент в широком смысле — это получение дополнительной прибыли с той прибыли, которая была получена от изначальных инвестиций. Например, в начале инвестор вложил $1000 долларов в торговлю и за месяц получил чистую прибыль в размере $100. Если инвестор сразу изымает полученную прибыль, то никакого сложного процента он не получит, но если заработанная сумма останется в инвестиционном портфеле, то дальнейшая торговля будет производиться не от размера стартового капитала, а от общей суммы, то есть от $1100.

Чем больше прибыли получает инвестор, тем быстрее происходит увеличение скорости прироста капитала. На следующем изображении мы приведем пример работы сложного процента.

Как видно на графике, за 12 месяцев при использовании полученной прибыли для реинвестирования, можно получить $2138 чистой прибыли. Нетрудно посчитать, что без использования сложного процента, чистая прибыль составила бы $1200 долларов (10% прибыли в месяц от депозита $1000). Таким образом, сложный процент повышает чистую прибыль на длинных дистанциях. Вы можете воспользоваться онлайн калькулятором сложного процента для расчетов.

Преимущества торговли со сложным процентом:

• рост прибыльности в геометрической прогрессии с течением времени
• подходит для получения быстрой прибыли при недолгосрочных инвестициях

Всегда ли стоит использовать сложный процент?

В некоторых случаях использование сложного процента может быть неуместным. Поговорим про торговлю в системе NOX Phoenix с "подушкой безопасности" в виде части депозита, который является своеобразной защитой и при торговле не используется.

Если отключить использование сложного процента, то можно повысить безопасность при торговле, ведь на счете будет копиться некоторый запас средств на случай возникновения форс-мажоров на рынке, например, в периоды мировых финансовых кризисов.

Рассмотрим пример, стартовый депозит $1000, сложный процент отключен, предположим, что система приносит 10% прибыли в месяц и инвестор пока не выводит ее со счета.

Через один месяц на счете будет $1100 из которых система NOX Phoenix будет использовать для торговли только $1000, а оставшиеся $100 будут по-прежнему храниться на счете и могут пригодиться в случае появления неблагоприятных факторов на рынке, а такое иногда случается. Таким образом, прибыль, которая будет заработана системой, будет откладываться на балансе, а владелец счета сможет снимать ее при необходимости.

Преимущества торговли без использования сложного процента:

• повышение уровня безопасности (если владелец счета не будет постоянно фиксировать прибыль)
• простота в расчете суммы, которую можно вывести при необходимости (все, что выше суммы депозитов, является чистой прибылью)
• подходит для долгосрочных инвестиций при невысоких уровнях риска

Цитата

В системе NOX Phoenix использование сложного процента можно включить или отключить в разделе основных настроек бота.

P.S.: если вы хотите заблаговременно активировать "подушку безопасности" в виде дополнительной части депозита на случай возникновения непредвиденных ситуаций на валютном рынке, то следует Включить сложный процент и использовать функцию "Лимит средств".

В периоды мировых или локальных кризисов валютный рынок может быть нестабилен, из-за чего на торговых счетах вырастает просадка. В торговой системе NOX Phoenix уже доступна функция локирования, которая позволяет предотвратить рост просадки при затяжных и безоткатных трендах, однако это решение является временным.

После локирования автоматически срабатывает переход к алгоритму так называемой отбивки локов, когда прибыль, поступающая от торговли по другим символам, идет на сокращение объемов локирующей и залокированных сделок. Процесс выхода из локов в этом случае может быть достаточно долгим, если накоплена большая просадка.

В октябре 2022 года в торговой системе NOX Phoenix стал доступен альтернативный метод снятия локирования, он называется Master Key (от англ. "отмычка"). Этот метод на порядок эффективнее для снятия локов, чем классическая "отбивка", так как безоткатные и затяжные тренды лишь ускоряют возврат к стандартному режиму торговли.

Как работает метод снятия локов Master Key?

После установки локирующей сделки система начинает ждать момента, когда прибыль от локирующей сделки позволит вычесть с залокированных сделок определенный процент объема (этот процент указывается в переменной "Минимальный перевес для анлока"). Предположим, что просадка от залокированных сделок в какой-то момент времени стала равна $100, а профит от локирующей сделки достиг $20 (при этом "Минимальный перевес для анлока" был установлен в значение 20%), в результате чего советник NOX Phoenix уменьшит объем залокированных сделок на $10, при этом локирующая сделка останется в торгах без изменений. Тут может возникнуть вопрос "Почему от профита берется лишь $10, а не все $20", дело в том, что в переменной "Запас коррекции для релокирования" задается диапазон для возможной коррекции рынка, по умолчанию это значение равно 10%, что в рассматриваемом примере будет равняться $10.

ВНИМАНИЕ! В момент срабатывания "Master Key", часть объема залокированных сделок будет закрыта в минус, но торговый алгоритм уже учел этот убыток при расчете профита от локирующей сделки. Такой тип убытка является виртуальным, так как его сумма изначально заложена в профит локирующей сделки. Возврат виртуального убытка на баланс произойдет в момент закрытия или смещения локирующей сделки, об этом читайте ниже.

Рассмотрим варианты развития событий.

1. Если рынок пойдет дальше в направлении локирующей сделки (предпочтительный вариант), то бот будет все больше и больше уменьшать объемы залокированных сделок. В результате этих действий профит от локирующей сделки будет экспоненциально увеличиваться относительно уменьшающейся просадки от залокированных сделок. Вполне логично, что после срабатывания алгоритма "Master Key", владельцу счета становится выгодным дальнейшее продолжение затяжного или безоткатного тренда.

Советник будет уменьшать объемы залокированных сделок до тех пор, пока они не закроются полностью. В этом случае локирующая сделка не будет закрыта в профит, так как бот попытается получить с нее прибыль (в этом случае локирование может привести к получению профита).

2. Менее позитивным вариантом развития событий можно считать ситуацию, когда после срабатывания алгоритма "Master Key", рынок развернется и зайдет в диапазон между залокированными и локирующей сделками. Этот случай будем считать вариантом, когда тренд оказался не безоткатным и недостаточно затяжным. На самом деле, ничего плохого не произойдет, NOX Phoenix будет продолжать отбивку лока по классическому методу: прибыль со всех сделок по другим символам будет идти на отбивку лока.

Важно отметить, что при развороте рынка система закроет локирующую сделку и переставит ее на уровень текущей цены, этот механизм является своеобразным растягиванием лока. Дистанция, после прохождения которой NOX Phoenix растягивает лок, устанавливается в переменной "Запас коррекции для релокирования".

Из описания второго варианта развития событий следует, что Master Key и классическая отбивка лока могут работать одновременно, заменяя друг друга в зависимости от того, в каком направлении пойдет рынок.

3. Существует еще один вариант развития событий. Когда рынок, после возврата в диапазон между локирующей и залокированными сделками, пройдет еще дальше и пересечет линию безубытка по залокированным сделкам. Такой случай предусмотрен в алгоритме Master Key: бот будет считать залокированные сделки локирующими, а локирующую — залокированной (произойдет "реверс"). Простыми словами, советник перевернет ситуацию в обратное русло и отнимет часть объема от залокированной сделки, которая ранее была локирующей.

Далее события будут развиваться по аналогии с тем, как описано в пункте №1, но в реверсном варианте. Иначе говоря, вариант №3 является частным случаем варианта №1 и также выгоден владельцу счета.

Каковы преимущества алгоритма "Master Key" перед классическим методом отбивки просадки за счет прибыли, получаемой от торговли по другим символам?

• Master Key работает параллельно с классическим методом, а не заменяет его! Функции отбивки локов работают параллельно друг другу.
• Если сделки были открыты против безоткатного или затяжного тренда, то после локирования можно не только быстро снять лок, но и получить профит за счет трейлинга локирующей сделки.
• При релокировании (растягивании лока) происходит автоматическое уменьшение объемов локирующей и залокированных сделок, что уменьшает потери на своповых счетах (цена переноса сделок на следующий день зависит именно от объемов сделок).
• Метод "Master Key" может отбивать локи достаточно быстро, если на рынке наблюдаются затяжные и безоткатные тренды.

Примечание 1: при затяжном движении рынка по направлению локирующей сделки может возникнуть ситуация, когда дистанция для релокирования станет слишком мала, поэтому в переменной "Минимальная дистанция S/L" можно регулировать минимальный порог (в пунктах).

Примечание 2: метод "Master Key" рекомендуется использовать в следующих случаях:

• если у вас своповый счет
• если ожидаются затяжные или безоткатные тренды по залокированным символам

Торговый робот NOX Phoenix может работать в изолированном режиме, когда клиент самостоятельно выбирает валютные пары и их количество в портфеле для автоматизированной торговли.

Метод изолированной торговли особенно актуален в периоды глобального кризиса, так как позволяет выбирать валютные пары, которые в наименьшей степени подвержены влиянию причин нестабильности.

В торговой системе NOX Phoenix клиенты могут выбрать от 1 до 4 символов из числа доступных для формирования портфеля. После запуска бота изменить список символов можно только вручную (в некоторых случаях замена символов может потребовать некоторого времени, если есть просадка).

При изолированной торговле следует помнить о ряде особенностей:

• после запуска бота замена символов должна производиться вручную, для этого необходимо обратиться в нашу техническую поддержку
• правильный выбор валютных пар — залог успешной торговли
• рекомендуется выбирать символы с низкой корреляцией, т.е. следует брать валюты тех стран, экономики которых слабо взаимодействуют, например, audusd и eurjpy
• запуск торговли только по одному символу — это достаточно спорное решение, так как может возникнуть ситуация, когда выбранная валютная пара "уйдет" в затяжной безоткатный тренд, что не позволит роботу балансировать прибыльность из-за отсутствия диверсификации внутри портфеля. Лучше выбирать хотя бы 2 или 3 валютных пары
• чем меньше символов в портфеле, тем больше объемы создаваемых сделок по каждому из них (расчет производится обратно пропорционально), следовательно, относительная просадка будет тем выше, чем меньше символов. Если вы используете функцию "автоматическое локирование", то при изолированной торговле может возникнуть необходимость в увеличении значения уровня, при котором активируется локирование

Перед запуском изолированной торговли на реальном счете следует протестировать этот метод на демосчете хотя бы в течение 1-2 месяцев. Запустить тестовую торговлю можно в автоматическом режиме с помощью NOX Demo.

Перед запуском торговли с агрессивной стратегией на реальном счете следует протестировать ее на демосчете, средства на котором являются виртуальными, а торговые процессы практически не отличаются от таковых на счетах с реальными деньгами. На демосчетах, как и на реальных, учитываются комиссии брокера и свопы. Как правило, нескольких месяцев тестирования будет достаточно, чтобы определить эффективность выбранной торговой стратегии и уровень рисков.

Торговый советник NOX Phoenix может быть запущен на демосчетах с помощью метода NOX Demo, причем, клиент может выбрать любые настройки, в том числе и самые агрессивные.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тестирование стратегий с высокой агрессивностью через NOX Demo перед их использованием на реальном счете.

Цитата

Если вы не разбираетесь в сфере трейдинга, то на реальных счетах следует использовать Средние или Низкие настройки агрессивности при торговле через систему NOX Phoenix.

Запуск NOX Demo очень прост, вам даже не придется заходить на VPS сервер для установки настроек, все будет сделано в автоматическом режиме.

Порядок действий для запуска робота NOX на демосчете:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете по адресу https://me.nox.bz
2. Перейдите в раздел "Настройки ботов"
3. Нажмите кнопку "Добавить NOX Demo"
4. Пройдите все шаги запуска бота, которые будут предложены системой
5. В течение ближайших двух месяцев следите за процессом торговли через мобильное приложение MT4 [iOS / Android] (данные для авторизации на счете у брокера будут выданы сразу после завершения установки NOX Demo)

Максимальный срок тестирования ограничен двумя месяцами, по окончании этого периода сервер NOX Box будет автоматически удален, но вы можете начать новый тест, например, для другого сочетания настроек.

В процессе тестирования робота на демосчете можно менять любые настройки (это делается в личном кабинете me.nox.bz в разделе "Настройки ботов").

Для тестирования NOX Demo будет необходимо оплатить только аренду виртуального сервера, на котором установлен торговый советник NOX Phoenix (около $3 в месяц). Без виртуального сервера тестирование технически невозможно.

Если у вас возникнут вопросы по запуску NOX Demo, то обратитесь в нашу техническую поддержку через Telegram: @nox_support

Видеоинструкция по запуску NOX Demo

С помощью виджета с анализом состояния валютного рынка можно решить целый ряд задач при использовании торговых роботов для Forex NOX. Виджет отображает сводные результаты анализа из NOX CLV, настроения "толпы" и различных индикаторов, кроме того учитывается фундаментальное состояние рынка (политическая и экономическая ситуация в разных странах и пр.). Виджет отражает как долгосрочные прогнозы трендов, так и краткосрочные.

Виджет с анализом валютного рынка отображается справа на странице https://me.nox.bz/info/analysis (страница анализа валютного рынка на сайте NOX) и в разделе Новости в личном кабинете https://me.nox.bz

Для чего можно использовать виджет при торговле на Forex с торговым советником NOX Phoenix:

• общая оценка состояния валютного рынка (можно определить, насколько безопасно входить в торги на текущий момент по каждой из валютных пар)
• рейтинг валютных пар по критерию профит / риск при торговле (чем выше в списке находится та или иная валютная пара, тем больше потенциальный профит при автоматической торговле и ниже вероятный риск при использовании советников NOX)
• анализ трендового состояния (можно понять, каким является основное направление движения рынка по каждой из валютных пар)
• прогнозирование безоткатных трендов (если существует вероятность того, то символ начнет безоткатное движение в том или ином направлении, то это будет отражено в виджете)
• краткосрочный анализ направлений (с учетом актуальных новостей, виджет отображает вероятное направление движения рынка на короткой дистанции)

Какие типы анализа используются для отображения данных в виджете:

• технический анализ валютного рынка в реальном времени
• фундаментальный анализ мировых валютных рынков (анализ актуальных новостей)
• индикаторы MA, RSI, STOCH, MACD, ADX
• тесты торговли по истории рынка на 1 год, 6 месяцев и за последний месяц (тесты проводятся с использованием системы NOX Clover)

Примечание 1: при торговле с использованием робота NOX Phoenix с критерием выбора символов "взвешенный" или "стабильный" валютные пары будут попадать в ваш портфель строго в том порядке, в котором они перечислены в виджете.

Примечание 2: если у того или иного символа в виджете стоит статус тренда или безоткатного тренда, то торговля в NOX Phoenix по нему будет вестись в аккуратном режиме (только в том случае, если включена опция Доверие к CLV).

Примечание 3: если символ окрашен зеленым цветом, а его статус тренда "Flet", то торговля в NOX Phoenix ведется в наиболее выгодном режиме (если включено доверие к CLV). Если цвет символа оранжевый, то торговля ведется с уменьшенными объемами сделок. Если цвет символа красный, то торговля по нему не ведётся, а ранее открытые сделки переходят в режим выхода с рынка. Если символ находится в состоянии "тренд" или "безоткатный тренд", то NOX Phoenix будет более аккуратно открывать сделки в рискованных направлениях.
...все перечисленное в Примечании №3 актуально только для роботов NOX Phoenix с включенным доверием к CLV.

Примечание 4: если вы собираете портфель символов для торговли через NOX Phoenix вручную, то лучше всего выбирать валютные пары из верхней части списка виджета, причем, рекомендуется брать только те из них, у которых стоит статус тренда "Flet", и не ожидаются затяжные или безоткатные тренды.

Примечание 5: данные в виджете обновляются каждые 10 минут. По выходным виджет скрыт, так как валютный рынок не работает в субботу и воскресенье.

Примечание 6: каждое из полей виджета содержит важные всплывающие подсказки, которые отображаются при наведении курсора.

Внимание! Виджет может использоваться только в качестве одного из инструментов для анализа рынка, а не как основной или единственный.

Нередко на валютном рынке появляются затяжные тренды без глубоких коррекций, что сильно мешает закрытию усредняющих сделок, направленных против движения цены. Да, заработать в такие периоды получается только на покупке растущего актива, что сильно сокращает прибыльность при торговле, но это лишь часть вопроса, куда важнее найти способ снижения темпов роста просадки, накапливающейся от сделок, которые были открыты против тренда. Закрытие усредняющих сделок в профит - это один из самых прибыльных методов роботизированной торговли.

Одним из способов является алгоритм Парного закрытия усредняющих сделок, его основная задача - своевременное закрытие пар крайних сделок, открытых против направления рынка, когда появляются затяжные тренды без глубоких коррекций. Проще говоря, на небольших коррекциях самая последняя усредняющая сделка дает некоторую прибыль, которой может хватить для закрытия самой первой сделки в этой цепочке. В результате таких закрытий нагрузка на депозит может снизиться, что позволит счету пережить затяжной тренд.

...на изображении показан пример закрытия двух крайних сделок в точке безубытка. В этом случае нагрузка на депозит снижается, что повышает общий уровень безопасности при затяжных трендах

Очевидным недостатком парного закрытия усредняющих сделок является то, что на больших дистанциях средняя прибыльность при торговле может заметно снизиться. Таким образом, парное закрытие в торговой системе NOX Phoenix следует использовать исключительно в периоды, когда на рынке наблюдаются затяжные безоткатные тренды.

Остается вопрос "Как закрыть усредняющие сделки в больший профит?" Мы предусмотрели возможность получения прибыли даже при парном закрытии усредняющих сделок, опция называется "Прибыль от парных закрытий", перед ее изменением ознакомьтесь с описанием.

Как происходит получение профита от усредняющих сделок без Парного закрытия?

Допустим, что ситуация на валютном рынке стабилизировалась, в результате чего котировки пошли на глубокую коррекцию - это идеальная ситуация, при которой классическое закрытие усредняющих сеток будет работать и давать максимальную прибыль при торговле против рынка Forex. Таким образом, если на рынке наблюдается разворот, то парное закрытие усредняющих сделок лучше отключить.

...на изображении показан пример закрытия всей сетки сделок, идущих против первичного тренда, после того, как рынок пошел на глубокую коррекцию или разворот. В этом случае прибыльность многократно превышает ту, которую можно было получить при использовании Парного закрытия усредняющих сделок

Стоит отметить, что в классической модели работы усредняющих сеток в системе NOX Phoenix применяется алгоритм регрессивного трейдинга, который позволяет оттягивать момент закрытия реверсной сетки вплоть до следующего разворота, это откладывает получение профита от усредняющих сделок, но увеличивает сумму потенциальной прибыли.

Вывод
Парное закрытие усредняющих сделок достаточно эффективно работает, когда на рынке появляются небольшие коррекции, но при глубоких разворотах намного большую прибыль можно получать, если эту опцию отключить.

Напомним, что Парным закрытием усредняющих сделок можно управлять в расширенных настройках советников NOX Phoenix

Локирующая сделка - это один ордер на BUY или SELL, открытый с суммарным объемом ранее открытых в обратном направлении сделок. Например, на счете было открыто несколько сделок на продажу (SELL) с такими объемами: 0.01 лота, 0.05 лота, 1.03 лота. Допустим, что рынок после этого стал бычьим, в результате чего накопилась большая просадка и стало необходимо залокировать накопленный объем. Для полного локирования будет необходимо открыть одну сделку на покупку (BUY) с суммарным объемом 0.01+0.05+1.03 = 1.09 лота, в этом случае просадка по символу перестанет увеличиваться, но возникнет необходимость в отбивке лока.

В последнее время мы начали сталкиваться с ситуациями, когда клиенты вручную манипулируют процессами торговли, запущенными системой NOX Phoenix, в частности это касается удаления локирующих сделок, при этом многие из них не даже понимают, что такое локирующие сделки на Forex.

Цитата

Следует отметить, что ручное вмешательство почти всегда чревато определенными последствиями, особенно если действия совершены без понимания торговых алгоритмов. Ручное удаление локирующих сделок - это процесс, который должен производиться с полным осознанием возможных результатов.

Для чего может понадобиться ручное удаление локирующих сделок?

В большинстве случаев после локирования символа клиенту не следует вмешиваться в дальнейший процесс торговли, так как все работает автоматически. В особенности хотим отметить, что людям, не имеющим высокой квалификации в трейдинге, вообще не следует производить ручных манипуляций со сделками.

Итак, ручное удаление локирующих сделок может потребоваться, если...

• Ошибка: вы изначально не планировали использовать локирование, но оно сработало  раньше, чем вы его отключили в настройках советника.
• Ошибка: вы изначально установили слишком низкий уровень, при котором устанавливается локирующая сделка.
• Изменения на фундаментальном фоне: локирование сработало, но рынок пошел на разворот, при этом вы уверены, что разворот будет иметь V-образную форму с глубокой коррекцией, а локирующая сделка вам больше не нужна для защиты депозита.

Главный вопрос этой статьи "Можно ли удалять локирующие сделки ?"

Давайте рассмотрим несколько возможных вариантов и разберемся, как удалить сделки в MetaTrader.

1. Если бот успел залокировать символ, но еще не была запущена торговля по этому же символу для отбивки просадки.

Если вы уверены, что локирующая сделка вам больше не нужна, то следуйте инструкции:

• Отключите Авто-торговлю в основных настройках MetaTrader

• Определите уровень просадки по символу в процентах (в левом блоке). Внимание! Если вы используете функцию Лимит средств, то уровень локирования рассчитывается относительно установленного значения "Лимит средств", подробности читайте в этой статье.
• Установите новый уровень локирования в настройках бота и сохраните настройки. Этот уровень должен быть выше текущей просадки по символу, в противном случае произойдет повторная установка лока. В качестве альтернативы может подойти и полное отключение функции локирования, но это снимет защиту с депозита.
• Удалите локирующую сделку вручную (внимание, если локирующая сделка будет в минусе, то придется смириться с суммой убытка, либо отложить момент снятия замка)
• Перезапустите терминал MetaTrader
• Включите Авто-торговлю
• Подождите несколько минут чтобы убедиться, что новая локирующая сделка не создалась повторно

2. Если бот успел залокировать символ и уже запущена отбивка просадки внутри этого символа.

Внимание! Строго запрещено без соблюдения приведенной ниже инструкции удалять локирующие сделки, если уже была запущена торговля для отбивки просадки внутри того же символа.

Если вы уверены, что локирующая сделка вам больше не нужна, то следуйте инструкции:

• Отключите Авто-торговлю в основных настройках MetaTrader

• Определите уровень просадки по символу в процентах (в левом блоке). Внимание! Если вы используете функцию Лимит средств, то уровень локирования рассчитывается относительно установленного значения "Лимит средств", подробности читайте в этой статье.
• Установите новый уровень локирования в настройках бота и сохраните настройки. Этот уровень должен быть выше текущей просадки по символу, в противном случае произойдет повторная установка лока. В качестве альтернативы может подойти и полное отключение функции локирования, но это снимет защиту с депозита
• удалите Все сделки внутри символа, которые были созданы после локирующей сделки (внимание, если сумма сделок будет отрицательной, то придется смириться с суммой убытка)
• Удалите локирующую сделку вручную
• Перезапустите терминал MetaTrader
• Включите Авто-торговлю
• Подождите несколько минут чтобы убедиться, что новая локирующая сделка не создалась повторно

3. Существуют и более сложные конструкции локирования, для его отключения может потребоваться помощь технической поддержки.

• Если вам необходимо выяснить, можно ли удалять локирующие сделки вручную, то обратитесь к нам через мессенджер Telegram: https://t.me/nox_support

Что такое кредитное плечо на Forex и то, на что влияет размер кредитного плеча при торговле, было разобрано в этой статье, поэтому сейчас мы не будем заострять на этом внимание. Гораздо важнее разобрать то, как система NOX Phoenix будет вести торговлю на счетах с разными кредитными плечами (при маржинальной торговле).

Как вам известно, NOX Phoenix для расчета стартовых объемов открываемых сделок использует ряд входных параметров, некоторые из которых определяются владельцем счета:

• размер кредитного плеча (выбирается владельцем счета при его создании);
• уровень агрессивности (опция из базовых настроек ботов, определяется владельцем бота);
• уровни доверия к символам (зависят от фазы рынка и определяются трейдерами через систему CLV).

Размер кредитного плеча и что такое кредитное плечо на Forex?

Кредитное плечо - это своеобразный займ, выдаваемый брокером трейдеру, чтобы он мог торговать с объемами, которые изначально ему недоступны при имеющемся депозите средств. Кредитные плечи измеряются в отношениях 1 к 50, 1 к 100 и так далее. Чем больше размер кредитного плеча, тем с большими объемами трейдер может открывать сделки.

Кредитное плечо является одним из фундаментальных факторов, от которого зависят объемы создаваемых сделок торговым советником NOX Phoenix, а, значит, и уровень риска и прибыльности при торговле.

Итак, разберем пример. Допустим, что у нас есть два торговых счета с одинаковыми балансами и прочими входными параметрами, но у них отличаются кредитные плечи:

• Счет №1 - С кредитным плечом 1:100.
• Счет №2 - С кредитным плечом 1:500.

Математика очень проста — советник NOX Phoenix, установленный на счете №1 будет торговать в пять раз менее агрессивно и в пять раз менее прибыльно, чем советник, установленный на счете №2 (при условии, что все настройки ботов идентичны).

Итоги.

1. Если вам необходима более высокая безопасность, то следует выбирать более низкие значения кредитных плеч.
2. Для получения более высокой прибыли можно использовать счета с высокими значениями кредитных плеч, но из-за этого пропорционально возрастают и риски при торговле.
3. Самым оптимальным значением размера кредитного плеча является 1:500.
4. Для управления рисками и прибыльностью при использовании системы NOX Phoenix гораздо проще использовать настройки агрессивности, чем менять кредитные плечи на торговых счетах. Кстати, смена размера кредитного плеча на счете возможна только когда на нем нет ни одной открытой сделки, то есть в процессе торговли плечо изменить нельзя. Этот факт в очередной раз приводит нас к выводу, что для управления рисками гораздо разумнее использовать смену настроек торгового советника, чем смену размера кредитного плеча на счете.

Лимит средств — функция NOX Phoenix, определяющая максимальное значение показателя "средства", которое робот будет считать доступным в процессе торговли. Если на счете будут иметься дополнительные средства выше указанного лимита, то робот будет считать их резервными (своеобразной подушкой безопасности).

Риск-менеджмент при торговле на Forex

Риск-менеджмент (в узком смысле) - это комплекс мер, направленных на управление рисками при торговле, в частности на валютном рынке Forex. Лимит средств в настройках торгового советника NOX - это один из инструментов управления рисками.

При торговле на валютном рынке широко распространена практика внесения "долива" на счет, когда на нем уже накоплена высокая просадка. Целью этой стратегии является "спасение" депозита при появлении неблагоприятных ситуаций на рынке (гэпы, безоткатные тренды и пр.), однако у нее есть существенный минус - торговые советники с плавающим (относительным) значением стартового объема сделок могут посчитать сумму "долива" новой частью депозита, из-за чего объемы будущих сделок также увеличатся.

Торговая система NOX Phoenix позволяет клиентам делать "доливы" в любой момент, не нарушая при этом логику расчета объемов будущих сделок, если будет использоваться функция "Лимит средств".

Наиболее приемлемым вариантом риск-менеджмента, особенно при использовании агрессивных настроек, является предварительная установка лимита средств на уровне 2/3 ниже текущего показателя средств.
Например, если ваш депозит равен $1500 (значение показателя "средства" при запуске тоже $1500), то рекомендуем установить "Лимит средств" $1000 — в этом случае торговый советник будет торговать так, будто на счете есть только $1000, а оставшиеся $500 будут являться "подушкой безопасности" на случай возникновения неблагоприятных условий на валютном рынке.

Важно! Как будет работать функция "Автоматическое локирование", если для торгового советника указан Лимит средств?

Вполне логично, что при использовании Лимита средств может сильно измениться логика работы автоматического локирования при просадке, так как без него уровень, на котором устанавливаются локирующие сделки, зависит от текущего показателя Баланс. Теперь рассмотрим, как работает лимит средств при торговле на роботе NOX Phoenix?

Итак, если вы активировали лимит средств, то возможно два варианта:

1. Лимит средств установлен ниже показателя "Баланс". В этом случае уровень локирования будет рассчитываться относительно Лимита средств, а не Баланса, т.к. лимит средств ниже баланса. Пример: на балансе $1500, лимит средств установлен в значение $1000, уровень локирования 20%. В этом случае локирующая сделка будет создана при достижении просадки в $200 (20% от лимита средств, который равен $1000) по каждому отдельно взятому символу.
2. Лимит средств установлен выше показателя "Баланс". В этом случае уровень локирования будет рассчитываться относительно Баланса, а не Лимита средств, т.к. баланс ниже лимита средств. Пример: на балансе $1000, лимит средств установлен в значение $1500, уровень локирования 20%. В этом случае локирующая сделка будет создана при достижении просадки в $200 (20% от баланса, который равен $1000) по каждому отдельно взятому символу.

Теперь ненадолго вернемся к вопросу риск-менеджмента при торговле на валютном рынке Forex.

Как быть, если у вас на балансе $1000, но просадка достигает крайне рискованных значений?

1. Установите лимит средств в значение, равное текущему показателю "баланс", в нашем примере $1000.
2. Сделайте "долив" в размере 50% от баланса, в нашем случае $500.
Таким образом вы в полтора раза повысите уровень безопасности депозита, а после стабилизации ситуации на валютном рынке сможете вывести добавленные ранее $500.

Если вы будете использовать опцию "Лимит средств" и установите ее значение ниже показателя баланс, то средняя прибыльность в процентах от суммы депозита пропорционально снизится, но безопасность при торговле станет выше.

Примечание: на практике не бывает ситуаций, когда значение Лимита средств нужно устанавливать выше Баланса. Лимит средств - это метод повышения безопасности, поэтому его значение нужно устанавливать всегда ниже показателя "Баланс". Важно - Если значение лимита средств будет установлено выше Баланса, то функция ограничения фактически не будет работать.

Если вы хотите запустить торгового робота NOX, то после его создания в личном кабинете me.nox.bz появится возможность автоматической установки необходимого программного обеспечения и авторизации на счете брокера, это позволит сэкономить время и пройти все этапы даже с мобильного устройства. Для этого мы разработали вспомогательную систему NOX Intro.

В чем суть?
До появления NOX Intro всем клиентам приходилось вручную заходить на рабочие серверы по протоколу RDP и проходить авторизацию на счете брокера, что не всегда удобно (особенно с мобильных устройств).
Мы решили упростить этот этап. Теперь запуск торговой системы NOX займет всего несколько минут, а все шаги можно пройти, не выходя из личного кабинета https://me.nox.bz.

Какие функции выполняет NOX Intro?

• Автоматическая установка торгового терминала Meta Trader 4;
• автоматическая установка торгового советника NOX;
• автоматическая установка и настройка дополнительного программного обеспечения, необходимого для торговли на валютном рынке (NOX Panel, Phoenix Updater и пр.);
• автоматическая авторизация на счете у брокера.

Внимание! Перед созданием бота NOX и его запуском необходимо зарегистрироваться на сайте выбранного брокера, пройти этапы верификации аккаунта, создать торговый счет, получить и сохранить данные авторизации, а после этого пополнить депозит на сумму не менее $300 (торговая система NOX не работает с меньшими депозитами). Подробности о системе NOX Phoenix и требования к торговым счетам вы найдете на официальном сайте по ссылке https://nox.bz/ru/phoenix

Как запустить торгового робота с помощью NOX Intro?

При запуске нового бота в системе NOX вам будет предложено пройти автоматический запуск торгового терминала (вы можете отказаться от автоматизации этого процесса и произвести необходимые действия вручную следуя инструкции на странице https://me.nox.bz/account/bot_settings):
- на первом этапе оплатите аренду сервера NOX Box на выбранный период;
- на следующем этапе введите пароль от торгового счета и выберите из списка адрес сервера, который вам сообщил брокер;
- дождитесь пока NOX Intro завершит процесс установки (это займет не более 3 минут).

Все готово! Если вы указали верные данные для авторизации, а на указанном торговом счете есть необходимая сумма (более $300) для входа на валютный рынок, то система NOX начнет автоматическую торговлю в ближайшее время. Вы сможете зайти на свой сервер NOX Box по протоколу RDP в любой момент, данные для авторизации расположены в разделе "Серверы NOX Box" в личном кабинете me.nox.bz.

Примечание: если в процессе установки терминала MetaTrader или при авторизации на счете брокера возникнут ошибки, то клиенту придется завершить процедуру запуска вручную (см. инструкции https://me.nox.bz/account/bot_settings).

Подбор входных параметров для торгового советника (бота) - это головная боль каждого профессионального трейдера, ведь порой приходится делать выбор из десятков и сотен тысяч возможных вариантов значений переменных. Не секрет, что каждый торговый робот имеет ряд входных параметров, опираясь на которые, производит торговые операции: открытие и закрытие сделок, расчет усреднений, включение хеджирования, вход и выход с рынка по определенным символам, индикация событий и многое другое. Неотъемлемой частью подбора настроек для ботов является математический анализ валютного рынка и оптимизация стратегий MetaTrader.

Когда торговая система NOX Phoenix еще находилась на стадии разработки, мы осознали, что уже пересекли черту в несколько сотен входных переменных, ручной подбор значений для которых является далеко не тривиальной задачей даже для опытного трейдера. Именно тогда было принято решение о разработке подсистемы, получившей название "NOX Clover".

NOX Clover решает целый спектр задач:

1. Классификация входных переменных (категории влияния на торговые процессы по степени важности: "ABC анализ").
2. Разделение диапазонов значений для каждой переменной в зависимости от символа (валютной пары).
3. Проведение анализа (бэктесты) работы советника NOX Phoenix на длинных дистанциях с целью сбора таблиц допустимых диапазонов значений для каждой из сотен переменных.
4. Проведение углубленного анализа полученных результатов для выбора оптимальных значений (используются авторские методы, опирающиеся на десятки показателей: уровень просадки, профит, коэффициент Шарпа, фактор восстановления, коэффициент доверия к символу и взвешенный коэффициент К*).
5. Проведение дополнительных сплит-тестов для проверки ранее подобранных входных значений переменных, автоматический сбор входных настроек для бота.
6. Математический анализ рынка.
7. Вывод финальных значений переменных через облако для последующей синхронизации с торговыми советниками NOX Phoenix, установленными на серверах клиентов.
8. Финальный подбор входных настроек для торговых советников MetaTrader.
9. Учет результатов торговли на реальном рынке для корректировки диапазонов значений всех переменных в будущих тестах.

Подсистема NOX Clover работает бесперебойно, 7 дней в неделю, адаптация к изменениям на рынке производится регулярно. Необходимость в циклическом проведении бэктестов связана с тем, что каждую минуту, час и день рынок меняется, иногда настолько сильно, что входные параметры, еще вчера являвшиеся актуальными, сегодня оказываются бесполезным набором цифр.

NOX Clover работает без участия отдела аналитики NOX CLV (он проводит фундаментальный анализ рынка), по сути являясь независимой частью торговой системы NOX Phoenix. В эксплуатацию NOX Clover сдан в 2020 году, за все время не было выявлено ни одного сбоя в работе, по этой причине было принято решение о том, что подсистема должна работать без участия трейдеров и аналитиков для исключения влияния человеческого фактора.

Подсистема NOX Clover, как и CLV, не способна в полной мере обеспечить высокую стабильность при торговле, поэтому они работают в симбиозе: CLV выполняет функцию фундаментального анализа рынка, а Clover проводит математические расчеты и тестирование программной части советника Phoenix.

Читайте подробное описание подсистемы NOX CLV по этой ссылке "Описание системы фундаментального анализа валютного рынка NOX CLV".

Несмотря на то, что в системе Phoenix реализовано множество механизмов защиты депозитов на Forex, мы вынесли в отдельные модули разные процедуры, каждая из которых будет выполняться только в определенных ситуациях.

Режимы работы, о которых идет речь, называются "PP_Types":

1. PP_Type = 0 (цвет: зеленый) - стандартный режим работы, при котором целью советника является получение прибыли.

2. PP_Type = 1 (цвет: синий) - режим мягкого выхода с рынка активируется в четырех случаях:

• если клиент ставит бота на паузу;
• если доверие к тому или иному символу снижается (по данным из CLV);
• если в настройках советника НЕ активирован режим торговли в праздники, а сами праздники при этом уже наступили;
• если достигнута цель депозита (показатель "Баланс" стал больше установленного клиентом значения).

Мягкий выход с рынка предполагает закрытие всех сделок советником без цели получения дополнительной прибыли помимо той, которую он успел принести за предыдущий период работы.

3. PP_Type = 2 (цвет: желтый) - режим срочного выхода с рынка применяет тот же алгоритм, который предусмотрен для PP_Type = 1, с тем отличием, что прибыль, полученная ботом за предыдущие две недели работы, будет моментально использована для сокращения объемов оставшихся сделок. Этот режим не может быть активирован пользователем, он включается автоматически и только в том случае, если данные из CLV явно указывают на возможные потрясения на валютном рынке. После стабилизации ситуации бот автоматически вернется к PP_Type=0 (стандартный режим работы).

4. PP_Type = 3 (цвет: оранжевый) - режим экстренного выхода с рынка работает так же, как PP_Type=2, но советник для сокращения объемов имеющихся сделок будет использовать прибыль со всех символов, которую принес не за последние две недели, а за больший период (этот период зависит от степени рисков на валютном рынке - определяется через CLV). После стабилизации ситуации бот автоматически вернется к PP_Type=0 (стандартный режим работы).

5. PP_Type = 4 - этот режим работы находится на стадии разработки, клиентам он временно недоступен.

6. PP_Type = 5 (цвет: красный) - режим локирования/хеджирования, когда советник производит отбивку ранее накопленной просадки, более подробно данный вопрос рассмотрен в статье "Локирование сделок". После закрытия всех сделок из лока бот автоматически вернется к режиму PP_Type=0 (стандартный режим работы).

Каждый режим работы предназначен для оптимизации торговых стратегий в зависимости от ситуации. Вы можете в любой момент узнать текущий PP_Type для каждого из символов в портфеле, для этого зайдите на удаленный сервер по RDP и посмотрите на цвет заливки валютных пар (в левой части графика).

Режим работы индивидуально определяется для каждого символа, кроме тех случаев, когда клиент ставит бота на паузу (активируется режим мягкого выхода с рынка). Если бот стоит на паузе, а клиент решит, что он должен вернуться к полноценной торговле, и запустит бота через настройки, то каждому символу будет присвоен индивидуальный PP_Type (опираясь на наличие описанных ранее факторов).

Если советник перешел в режим PP_Type=5 хотя бы по одному символу, то его возвращение к стандартному режиму торговли станет возможным только после полной отбивки имеющейся просадки.

Если советник перешел в режим PP_Type=5 хотя бы по одному символу и при этом клиент поставил паузу в настройках бота, то отбивка просадки будет работать только внутри залокированного символа, остальные валютные пары будут выходить с рынка в режиме PP_Type=1. Из этого следует, что для более быстрого и эффективного выхода из лока не следует устанавливать паузу в настройках бота. Если бот выходит из лока по какому-либо символу и пауза на боте при этом не включена, то отбивка объемов происходит с использованием прибыли, получаемой от всех символов из портфеля.

Мы прекрасно осознаем, что торговая система Phoenix является достаточно сложной для полного осознания для большинства непрофессиональных трейдеров, поэтому все настройки были специальным образом сгруппированы в шаблоны.

Шаблоны (пресеты) настроек — это заранее подготовленные сочетания настроек функций для торговой системы NOX Phoenix, они разделены на несколько категорий, и даже их базового набора будет достаточно для многих клиентов.

Мы сгруппировали пресеты настроек для торговли по степени риска:

1. Аккуратный режим торговли.
2.  Средний риск.
3. Повышенный риск.
4. Высокий риск (доступен только на пакетах "L").
5. Очень высокий риск (доступен только на пакетах "L").

Кроме того, есть два варианта торговли в направлении тренда: пирамидинг и пошаговый.

На момент написания этой публикации количество вариантов сочетаний настроек в NOX Phoenix v.2.28 было равно 9 352 101 888 000 (расчет сделан без учета входных настроек советника, который производится на стороне подсистемы NOX Clover). Очевидно, что такой "арсенал" возможностей позволит подобрать оптимальную стратегию для любой фазы рынка, но для этого потребуются не только знания, но и опыт в использовании нашего советника. Шаблоны позволят значительно упростить эту задачу для среднестатистического инвестора, например, при увеличении количества потенциальных опасностей на рынке можно временно снижать уровень агрессии бота.

ВНИМАНИЕ! Не следует очень часто менять настройки и/или шаблоны, если советник уже успел открыть большое количество сделок, то постоянные изменения параметров до добра не доведут. Перед сменой шаблона или включением/отключением той или иной опции рекомендуем пообщаться с более опытным пользователем торговой системы NOX Phoenix или задать свой вопрос на нашем форуме в специальном разделе: https://forum.nox.bz/forum/7-questions-about-using-the-nox-bot

Но это еще не все, каждый клиент имеет возможность создать для себя индивидуальные приватные шаблоны, которые не будут доступны больше никому, он может подобрать такие сочетания, которые на его взгляд более точно отражают его требования к торговой стратегии.

Особым классом настроек является "уровень агрессивности" бота, который устанавливается клиентом в основном блоке советника (там же, где изначально указывается номер торгового счета у брокера). От уровня агрессивности зависит масса первичных настроек, которые клиент не может изменить (они вычисляются подсистемой NOX Clover), в частности, объемы создаваемых сделок, варианты поведения бота при повышении просадки, дистанции между открываемыми сделками и многое другое. Про эту настройку в первую очередь нужно понять только одну вещь: старайтесь начинать торговлю со значения "Low", постепенно поднимая его, если в этом есть необходимость. Если вы являетесь новым клиентом без опыта использования торгового советника NOX Phoenix, то не следует начинать с варианта "High" (он предназначен для тех, кто очень хорошо взвесил все "за" и "против").

Мы не устанем повторять, что залогом успешной торговли является диверсификация. Диверсификация (в контексте трейдинга) — это распределение денежных средств между несколькими счетами, для каждого из которых используется индивидуальная торговая стратегия.

Предложим один из вариантов диверсификации для случая, когда у нас имеется, к примеру, сумма $10000:

1. Первый счет (пресет: "аккуратный режим торговли", агрессивность "Low") — на нем разместим $5000.
2. Второй счет (пресет: "средний риск", агрессивность "Medium") — на нем разместим $3000.
3. Третий счет (пресет: "высокий риск", агрессивность "High") — на нем разместим $2000.

Даже такой простой комплект счетов позволит обезопасить значительную часть депозита, а его рискованная часть в периоды средней волатильности сможет приносить более ощутимую прибыль.

На этом этапе пора сделать отсылку к одной из наших статей, в которой разобран вопрос о так называемом "доливе" (ссылка на оригинал:

Тезисно резюмируем:

1. Внимательно прочтите все материалы в разделе "Торговая система NOX Phoenix" на нашем форуме.
2. Начинайте торговлю с использованием шаблонов, настроенных на невысокий риск, плавно поднимая уровень риска до того, который отвечает вашим предпочтениям.
3. Не завышайте агрессивность бота без четкого понимания возможных последствий.
4. Всегда диверсифицируйте свои инвестиции (выбирайте разные уровни риска для отдельных частей депозита).
5. Регулярно следите за просадкой на счете (в этом вам поможет наш телеграм-бот, ежедневно отправляющий статистические показатели https://t.me/nox_events_bot).
6. Следите за новостями о том, что происходит на валютном рынке (для этого мы создали канал в телеграм https://t.me/nox_forex).
7. Делайте долив депозита или фиксируйте убыток при достижении высоких значений просадки (альтернативой может служить использование функции локирования, читайте об этом в отдельной статье "Режим локирования сделок").
8. Следите за новостями на канале https://t.me/nox_bz - именно там будут публиковаться новости об обновлении торговой системы NOX Phoenix.

Функция "Многоуровневое локирование" станет доступна в версии NOX Phoenix 2.28

Функция "Многоуровневое локирование" может корректно работать только на серверах NOX Box

Трейдеры любят животных... Известны ли вам термины: "быки", "медведи", "зайцы, "волки" и др.?
Для любого участника рынка эти слова означают чуть больше, чем названия представителей фауны, характер многих видов животных в том или ином виде нашел свое место в трейдинге.

Мы решили не оставаться в стороне и добавили новый термин — "Кошачья торговля", отражающий миф о наличии девяти жизней у представителей семейства кошачьих.

Вам, наверняка, уже знакомо понятие "локирование" (если нет, то рекомендуем прочесть эту статью "Режим локирования сделок", в ней мы подробно разобрали, что такое локирование на Forex) — это особый вид защиты депозитов, часто используемый в качестве альтернативы просушке при накоплении большой просадки на торговом счете.

Проведя сотни экспериментов, мы пришли к выводу, что для агрессивной торговли классического локирования позиций может оказаться недостаточно. Логичным на наш взгляд решением оказалось многоуровневое локирование, при котором счет искусственно разделяется на несколько частей.

Допустим, что у вас на счете $1000, этот депозит можно условно разбить, например, на 5 частей по 200 долларов. Также мы предположим, что ваш инвестиционный портрет относится к категории любителей высокого риска при торговле.

Приступим к торговле "по-кошачьи" и примем за условие, что мы настроены именно на высокую агрессию. Каждая "жизнь" нашего счета будет состоять из 200 долларов (20% от депозита).

Моделируем ситуацию:

1. Первая "жизнь" — мы вошли в рынок с большим объемом стартовых сделок и с очень короткими дистанциями между ними (режим "BurnOut" доступен только на пакетах "L"), перед нами два варианта развития событий:

• рынок окажется в боковике (флэт), в этом случае бот будет приносить хорошую прибыль за счет коротких дистанций и частых закрытий сделок в профит, баланс будет увеличиваться;
• рынок уйдет в тренд или в котировках появится большой импульс, в этом случае из-за больших объемов сделок и коротких дистанций советнику придется залокировать имеющиеся позиции по символу... первая "жизнь" будет "потрачена" в момент, когда мы достигнем просадки в 20%.

2. Вторая "жизнь" — повторяем попытку, нам нужен флэтовый рынок, но в этом случае целью будет являться не получение прибыли, а снятие лока, установленного на первых 20% просадки. В итоге перед нами все те же два варианта:

• рынок будет находиться во флэте в течение достаточного времени, которого хватит для полной отбивки лока из первых 20% просадки;
• рынок повторно уйдет в тренд или появится импульс, придется ставить очередной лок при достижении просадки в 40% — вторая "жизнь" тоже потрачена.

3. Третья "жизнь"... Поведение советника будет таким же, как при использовании второй "жизни".
[В NOX Phoenix v.2.* цикл замыкается на [ 2, (3) ], новый алгоритм будет реализован в NOX * v.3.*]

Как вы уже догадались, советник будет циклически переходить от уровня к уровню, вверх или вниз (по показателю просадки) с конечной целью оказаться на уровне первой "жизни", когда торговля ведется с целью получения профита.

Логика реальной работы Феникса в режиме "кошачьей торговли" может сильно отличаться от описанной, ведь система использует CLV и Clover, что дает некоторые преимущества, но на практике каждый торговый счет будет вести себя по-разному в зависимости от индивидуальных настроек, сделанных клиентом.

Драйвером перехода на следующий уровень локирования в Phoenix в режиме многоуровневого локирования может служить фактор перекупленности или перепроданности, который будет использоваться вместо значения просадки по желанию клиента. Этот режим в некоторых случаях позволит советнику лучше адаптироваться к изменениям на рынке.

Режим "кошачьей торговли" может применяться и без функции "BurnOut", в этом случае классическое локирование будет заменено многоуровневым, но принцип работы сохранится.

P.S.: уровни разбивки депозита на части при "кошачьей торговле" зависят от значения, выбранного в параметре "Порог автоматического локирования".

Несмотря на то, что мы предоставляем клиентам инструменты для торговли с высоким риском, компания Art Cloud Technologies всегда выступает за консервативную торговлю с адекватным соотношением показателя "риск/профит". Даже самый лучший робот с локированием на Forex не способен защитить депозиты на 100%, если инвестор всегда выбирает максимальный уровень агрессии.

"Высокая прибыль всегда сопряжена с большими рисками" — эту фразу можно считать основой любых видов инвестиций, исключений практически не существует.

Из предыдущих статей о торговой системе NOX Phoenix несложно понять, что каждый клиент может значительно сдвигать соотношение "риск/профит" в нужную ему сторону, настраивая расширенные опции, часть которых призвана снижать риски, а другая может повышать прибыльность. Давая клиентам полный карт-бланш, мы прекрасно осознавали, что со временем потребуются дополнительные инструменты для работы с депозитами, на которых ситуация будет доведена до крайности. Одним из инструментов этого класса является "автоматическое локирование", но о нем поговорим чуть позже.

Для начала разберемся с вопросом "Что может привести к высокой просадке или потере депозита?":

1. Использование настроек с высокой агрессивностью.
2. Сочетание настроек, не способных работать друг с другом, например, "BurnOut" (доступен только на пакетах "L") не должен использоваться без активации опции "кошачья торговля".
3. Геополитические, политические, экономические кризисы или другие потрясения в отдельно взятой экономике или мире, которые отразились на валютном рынке. Подобным событием может быть и весьма позитивная ситуация, например, качественный прорыв в науке или технике.

Итак, разберем классическую ситуацию, когда торговый счет доведен до уровня высокой просадки (принято считать, что просадка выше 30-40% является высокой), на этом этапе требуется оценить проблему изнутри, выявив символы с максимальной просадкой:

1. Если почти вся просадка накоплена по одному символу, то ее отбивка, как правило, не является большой проблемой при использовании инструментов локирования.
2. Если просадка равномерно распределена между всеми символами, по которым велась торговля, то процесс ее отбивки займет гораздо больше времени.

* Что такое отбивка просадки в локах? В широком смысле отбивка просадки на залокированном счете - это процесс уменьшения объемов локирующих и залокированных сделок за счет прибыли, получаемой при параллельной торговле.

Что такое локирование?

Предположим, что по символу EURUSD у вас открыто всего несколько сделок, каждая из которых на BUY, а рынок оказался медвежьим и котировки пошли вниз. Каждая из сделок будет давать все большую просадку: чем дальше рынок уйдет вниз от точек входа, тем сильнее вырастет просадка.

Варианты дальнейших действий:

1. Ждать, пока рынок развернется, но это может произойти очень нескоро или не произойти вовсе.
2. Начать торговлю на SELL — этот вариант относительно эффективен, в нем тоже есть ряд недостатков, связанных с возможной нехваткой свободной маржи (если ситуация доведена до крайности).
3. Полное локирование открытых позиций с последующей отбивкой лотности залокированных сделок.
4. Частичное локирование открытых позиций с последующей отбивкой лотности залокированных сделок.
5. Принятие убытка с полной просушкой символа.

Итак, что же такое локирование сделок на Forex?

Разберем вариант полного локирования. Предположим, что у вас все три сделки на BUY были открыты с объемом по 1 лоту, в этом случае необходимо открыть одну сделку на SELL с объемом 3 лота (сумма объемов сделок, ранее открытых на BUY). Уровень маржи в этот момент станет равен бесконечности (если в портфеле нет других сделок), а эквити "замерзнет" в фиксированном значении (если счет является своповым, то периодически свопы будут увеличивать просадку, так что "вечно" ждать не получится).

Говоря простыми словами, ваш счет обретает второй шанс (или вторую жизнь), теперь основной задачей становится отбивка 100% суммы объемов от всех сделок на BUY и одной сделки на SELL, что в итоге составляет 6 лотов. Для отбивки необходимо возобновить торговлю с самого начала, но теперь нам доступны не все деньги "Баланс счета", а лишь оставшаяся часть "Эквити", на нее и будем торговать.

Дальнейшие события полностью зависят от эффективности торговли, логически все будет выглядеть достаточно просто: если при закрытии той или иной сделки (или группы сделок) вы заработали сумму, достаточную для "откусывания" (снижения объема) одной из ранее открытых сделок хотя бы на 0.01 лота, то необходимо производить эту операцию или копить прибыль дальше. Сокращение объемов ранее открытых сделок, находящихся в просадке - это признание части убытка. Другими словами, за счет новой полученной прибыли мы признаем часть ранее накопленных убытков.

На практике вся работа с локированием и отбивкой просадки сопровождается использованием специализированных торговых советников, к числу которых относится NOX Phoenix. Ручная работа по отбивке большой просадки - это очень трудоемкий процесс, который сейчас мало кто практикует.

Как NOX Phoenix работает с локированием? Что такое отбивка просадки?

Торговая система Phoenix рассчитывает просадку для каждого символа по отдельности, а клиент может выбрать уровень просадки, при котором будут открываться полные локирующие сделки. Например, по символу EURUSD накопилась просадка >20%, при этом в настройках бота установлен порог в 20%, в этом случае советник откроет локирующую сделку и переведет символ в режим работы PP_TYPE=5 (про режимы работы феникса у нас есть отдельная статья).

NOX Phoenix является мультивалютным торговым советником, что позволяет ему производить "откусывание" объемов залокированных сделок благодаря прибыли, полученной при торговле на других символах, просадка которых допускает продолжение торговли.

На практике зачастую складывается ситуация, при которой тот или иной символ доходит до накопления большой просадки, значит, фундаментальная обстановка по нему привела к затяжному однонаправленному движению без коррекций, а из этого следует, что вероятность разворота тренда также достаточно велика (если речь идет про мажорные символы).

Не будем вдаваться в математические подробности, но наиболее быстрая отбивка локирующих позиций происходит именно в середине лока (когда рынок возвращается в диапазон между открытыми позициями на BUY и SELL). Именно по этой причине отбивку просадки по символу следует производить, торгуя на нём же, но через какое-то время после установки локирующей сделки. Другими словами, после установки лока следует подождать коррекции или хотя бы стабилизации фундаментальной обстановки по этой валютной паре.

Система Phoenix моментально начнет отбивку просадки по залокированному символу, торгуя на других валютных парах, у которых имеется меньшая просадка. Таким образом залокированный символ "приходит в себя", а просадка становится меньше.

Вернемся к символу EURUSD и напомним, что по нему имеется 3 сделки на BUY с суммарным объемом 3 лота и одна сделка на SELL с объемом 3 лота. Phoenix после его локирования начнет снижать лотность (уменьшать объем от 6 лотов) за счет закрытия профитных сделок по другим символам, находящимся в портфеле. Также предположим, что у этого бота в настройках установлен интервал ожидания (параметр "Остановка символа при хеджировании") 30 суток. Таким образом, в ближайшие 30 дней феникс будет снижать лотность лока по EURUSD лишь прибылью с других символов, а возвращение в торги (открытие новых сделок) по EURUSD произойдет только через месяц.

 NOX Phoenix будет отбивать лок по EURUSD до тех пор, пока все 6 лотов не исчезнут с рынка путем постепенного сокращения лотности имеющихся 4-х сделок.

Следует отметить, что мы рассмотрели лишь классическую модель локирования и отбивки, но в системе Phoenix есть и альтернативный вариант — "Многоуровневое локирование", о нем читайте отдельную статью по ссылке "Описание многоуровневого локирования".

Дисклеймер: локирование не является "волшебной пилюлей", и его использование не служит гарантией "бессмертия" торгового счета, валютный рынок очень изменчив и зачастую непредсказуем, поэтому идеальных методов попросту не существует. Но в остальном локирование служит достаточно удобным инструментом для трейдеров и инвесторов.

Цитата

Обновление! С 1 октября 2022 года система NOX Phoenix поддерживает новый метод отбивки локов - "Master Key", подробное описание алгоритма читайте по этой ссылке.

Цитата

Внимание! Если торговый советник NOX Phoenix создал локирующие сделки на вашем счете, а вам по какой-то причине требуется их удаление, то перед совершением каких-либо действий обязательно прочтите эту статью: https://forum.nox.bz/topic/429-mozhno-li-vruchnuyu-udalit-lokiruyuschie-sdelki-sozdannye-sovetnikom-nox-phoenix

* функция "Полное усреднение" доступна только на пакетах "L"

Перед подробным рассмотрением функции полного усреднения следует разобраться с тем, как работает усреднение на Forex.

Усреднение — это механизм торговли против рынка. Разберем пример, в котором по символу EURUSD цена идет вверх (бычий рынок), то есть евро дорожает относительно американского доллара или американский доллар дешевеет относительно евро. Предположим, что еще до момента начала движения котировок вверх мы открыли сделку "short" на продажу (SELL), в результате чего по имеющейся позиции начала копиться просадка.
Какие варианты действий со стороны трейдера могут последовать для решения сложившейся ситуации:

1. Подождать пока рынок вернется к уровню, на котором была открыта сделка (рано или поздно это произойдет, но занять это может как дни, так и месяцы или даже годы).
2. Открыть "long" сделку (BUY) с бОльшим объемом, чем у ранее открытой сделки на Sell. В этом случае, если рынок продолжит оставаться бычьим еще какое-то время, то сделка на BUY рано или поздно перекроет просадку от сделки на Sell.
3. Открыть еще одну сделку на Sell (тоже против рынка), но с большим объемом, чем у первой - это и есть модель торговли против тренда на форекс, которая называется "усреднение".

Новичку в трейдинге может показаться контрпродуктивной стратегия торговли против рынка, однако на практике этот механизм дает хорошую прибыль при выполнении ряда условий:

1. Торговля ведется на мажорных или резервных валютах (экзотические валюты не подходят для усредняющих стратегий).
2. Уровень маржи позволяет растягивать сетки на достаточно большую дистанцию, если тренд окажется затяжным.
3. На символе невысока вероятность появления безоткатного тренда.
4. На символе невысока вероятность появления разрывов в котировках (они называются гэпами - от англ. "gap").
5. У символа имеется высокий коррекционный потенциал (на затяжных трендах часто бывают глубокие коррекции - движения против направления тренда).
6. У символа имеется высокий потенциал смены трендов, когда бычье направление достаточно часто чередуется с медвежьим.

У метода усреднения есть недостатки:

1. При безоткатных трендах с большой дистанцией высока вероятность потери депозита (это называется "stop out").
2. Без инструментов локирования метод усреднения крайне опасен, особенно при высоком множителе увеличения объемов.
3. Требуется регулярный мониторинг торгового счета для ручного вмешательства в случае возникновения неожиданных ситуаций на рынке (например, при возникновении безоткатных трендов).

Вернемся к нашему примеру с символом EURUSD и торговле против рынка (рынок бычий, но мы шортим)... Итак, предположим, что первая сделка на продажу была открыта с объемом 1 лот, рынок прошел вверх, например, на 40 пунктов и (в рамках нашей торговой стратегии) пора усредняться — открываем вторую сделку на Sell уже с объемом 1.4 лота (статический множитель равен 1.4). В такой модели предполагается, что если рынок после открытия второй сделки развернется, то нам не придется ждать его возвращения к уровню открытия первой сделки, ведь увеличенный объем второй позволит закрыть обе позиции в профит еще раньше.

Если и после открытия второй сделки рынок продолжит идти вверх, то в классической модели усреднения произойдет открытие третьей, четвертой и последующих сделок вплоть до реализации одного из следующих сценариев:

1. [Негативный исход] Потеря депозита из-за отсутствия свободных средств.
2. [Позитивный исход] Коррекция рынка, дистанции которой будет достаточно для одновременного закрытия всех сделок в профит или в ноль (на уровне безубытка).
3. [Неопределенный исход] Полное локирование накопленного объема путем открытия сделки на Buy (в этом случае объем Long позиции должен быть равен сумме объемов всех открытых сделок на Sell) с последующей отбивкой просадки на счете на всех имеющихся сделках).
4. [Неопределенный исход] Частичное локирование накопленного объема путем открытия сделки на Buy (в этом случае объем локирующей сделки будет меньше суммы объемов сделок на Sell). Этот подход полностью не остановит отток свободной маржи в случае продолжения бычьего рынка, но даст возможность счету "пережить" затяжной или безоткатный тренд.

Мы надеемся, что с усредняющей стратегией все более или менее понятно, пришло время вернуться к описанию торговой системы NOX Phoenix и того, как она использует такие механизмы.

Из приведенной ранее информации очевидно, что классический метод усреднения достаточно опасен, поэтому в адекватных торговых стратегиях его использование в "чистом" виде недопустимо.

Что мы сделали, чтобы сократить риски?

Phoenix не открывает усредняющие сделки при достижении следующей ступени, на которой это нужно делать исходя из математической модели. Наша торговая стратегия предполагает наложение показателей фундаментального анализа на реальный рынок еще до момента открытия усредняющих и любых других сделок. Если фундаментальная модель "сообщает" советнику, что усреднение на текущей цене вызовет дополнительное повышение рисков и не даст возможного профита в обозримом будущем, то сделка на усреднение будет пропущена, ее открытие произойдет позже или не произойдет никогда. Подобный подход позволяет значительно снизить риски, но без согласования с подсистемой CLV это было бы невозможным.

А что насчет "полного усреднения" ?

Чуть выше мы упомянули про "пропуск" усредняющих сделок, очевидно, что это может значительно сократить профит при торговле на длинных дистанциях, поэтому мы разработали функцию полного усреднения.

Полное усреднение позволяет открывать сделки на вероятных точках разворота или коррекции рынка, но не с порядковым объемом, а с учетом пропущенных усредняющих сделок (пропущенных шагов). Для объяснения проще всего будет вернуться к нашему примеру с EURUSD...

Порядок действий при классическом усреднении (если бы торговлю производил другой бот):

1. Открыли сделку на Sell с объемом 1 лот.
2. Прошли дистанцию в Х пунктов и открыли вторую сделку на Sell на 1.4 лота.
3. Прошли еще одну дистанцию в Х пунктов и открыли третью сделку на Sell с объемом 1.96 лота.
4. Рынок все еще не корректируется и продолжает оставаться бычьим, поэтому мы проходим еще одну дистанцию в Х пунктов и открываем четвертую сделку с объемом 2.74.

...так было бы в классической модели, вы уже заметили, что риск нарастает экспоненциально, а вся эта история может закончиться печально?

Как в такой ситуации мог поступить NOX Phoenix?

Пролог: отличия начались бы еще с нулевого шага — стартовая сделка вероятнее всего открылась бы с другим объемом (при таком же размере депозита и уровне риска), он зависит от текущего уровня доверия к символу, а в условиях кризиса, который был актуален на момент написания статьи, у EURUSD по данным из CLV не могло быть полного доверия, а, значит, и объем был бы меньше. Однако давайте предположим, что действие происходит при полном доверии к символу и смоделируем ситуацию:

1. Феникс открывает первую сделку на Sell с объемом 1 лот
2. Котировки идут вверх (против направления нашей сделки).
3. Феникс не будет открывать следующие сделки до тех пор, пока рынок не начнет корректироваться (смена тренда или откат).
4. Допустим, что ближе к точке открытия третьей сделки (из примера классической модели усреднения) рынок действительно пошел на коррекцию — в этом случае Phoenix может открыть усреднение, но только в том случае, если данные из CLV фундаментально подтверждают возможность глубокой коррекции. Итак, при включенной опции "полное усреднение" Phoenix произведет следующие предварительные вычисления:

• актуальные дистанции для усредняющих сделок будут взяты из последних результатов математического анализа от NOX Clover;
• эти актуальные дистанции будут изменены путем наложения модификаторов, полученных из фундаментального анализа от CLV;
• после финального расчета дистанций Phoenix вычислит количество сделок, которые он пропустил (не открыл до момента появления потенциальной коррекции на рынке), допустим, что была пропущена только одна;
• Phoenix рассчитает объем ВТОРОЙ сделки по формуле: ( [количество пропущенных сделок с учетом актуальных дистанций из Clover и актуальных модификаторов длин из CLV ] * [объем стартовой сделки] * [множитель увеличения объемов реверсных сделок] * [уровень доверия к символу EURUSD в момент открытия сделки] * [коэффициент сокращения объемов пропущенных сделок из Clover] ) + [объем стартовой сделки].

...по формуле можно понять, что торговая система NOX Phoenix учитывает все произошедшие изменения на рынке перед тем, как открыть каждую из усредняющих сделок. В формуле умышленно скрыты дополнительные модификаторы, так как мы не публикуем полные торговые алгоритмы, к тому же они будут зависеть от индивидуальных настроек, выбранных клиентом, например, от того, активирована ли опция "Полное доверие к CLV".

Если говорить простым языком, то Phoenix очень аккуратно относится к модели усреднения, поэтому всячески пытается сократить риски, если это возможно. Каждый клиент должен осознавать, что часть описанных механизмов защиты может отключаться, если будет выбрана модель торговли с повышенным риском, например, включена опция "деление длин" или "торговля в праздники".

Наш совет: начинайте торговлю с минимальных рисков, постепенно наращивая их до приемлемого значения путем включения или отключения расширенных опций. Никогда не начинайте торговлю с настройками, предполагающими повышение агрессии советника.

При стандартном режиме работы торговая система NOX Phoenix рассчитывает дистанции между открытием сделок (как по тренду, так и против него), ориентируясь на данные, поступающие из Clover (все дистанции укладываются в модель, при которой просадка находится в рамках допусков), и модифицирует их по ходу торговли благодаря сигналам, получаемым из CLV (результаты фундаментального анализа).

Приведем пример: Clover рассчитал по символу EURUSD допуск потрендовых дистанций для пирамидинга на стратегии со средним риском равным 20 пунктам, а для реверсных дистанций (для усредняющих сделок) допуск равен 30 пунктам. Далее Phoenix может изменить расчетные дистанции по сигналам из CLV, предположим, что по EURUSD в текущий момент сложилась неблагоприятная ситуация для продажи (то есть символ следует в большей степени покупать и в меньшей - продавать), таким образом, потрендовая дистанция на покупку становится вместо 20 пунктов равной 15, а реверсная, наоборот, увеличится со значения 30 до 40 пунктов. Именно с такими дистанциями стали бы открываться сделки, если клиент не решил бы включить деление длин.

Предположим, что деление длин установлено в значение 0.9, это значит, что все дистанции будут сокращены на 10% независимо от фазы рынка. В результате финального расчета получим протрендовую дистанцию равную [15 - ( 15 * 0.1 ) = 13.5], а реверсную [40 - ( 40 * 0.1 ) = 36], в итоге получается, что все сделки будут открываться чаще на 10%, что примерно на 10% увеличит риски при торговле.

Забегая вперед, скажем, что мы предусмотрели и минимальные дистанции для каждого символа на случаи, когда деление длин может привести к неоправданно высокому риску. Ниже минимальных дистанций финальные расчетные значения упасть не могут, даже когда клиент выбирает очень высокие значения деления длин, чтобы повысить прибыль при торговле на Forex. Нашим клиентам не нужно задаваться вопросом как рассчитать дистанции между сделками, эту функцию выполняет система NOX Clover.

Очевидно, что деление длин — это крайне опасная для депозита опция, которая фактически нарушает в той или иной мере расчетные дистанции, вычисленные подсистемой Clover. Активация деления длин всегда должна сопровождаться включением опции хеджирования для частичного предотвращения потери депозита.

В NOX Phoenix предусмотрены следующие варианты уменьшения дистанций между сделками на Forex:

• 0.9 - дистанции сокращаются не более чем на 10%;
• 0.8 - дистанции сокращаются не более чем на 20%;
• 0.7 - дистанции сокращаются не более чем на 30%;
• 0.6 (доступен только на пакетах "L") - дистанции сокращаются не более чем на 40%;
• 0.5 (доступен только на пакетах "L") - дистанции сокращаются не более чем на 50%;
• MAX (доступен только на пакетах "L") - максимальное деление длин, являющееся экстремальным;
• BurnOut [выгорание депозита] (доступен только на пакетах "L") - деление длин, допустимое только в режиме "кошачьей торговли".

BurnOut является адаптивным делителем, который устанавливается ниже порога минимальных допусков, советник может работать в таком режиме только на флэтовом рынке, любые импульсы, гэпы и тренды будут приводить к переходу на следующий уровень многоуровневого локирования (из режима "кошачьей торговли"). Наиболее высокие показатели прибыли и риска можно получить при активации BurnOut вместе с доверием к CLV на уровне "AH" или "AC".

Кроме фиксированных делителей существует два метода адаптивного сокращения дистанций между сделками:

• AC (Auto Care) - если на том или ином символе фундаментальных опасностей среднего уровня не ожидается (по данным из CLV), а просадка по символу менее 15%, то деление длин будет установлено в значение 0.8;
• AH (Auto Hard) - если на том или ином символе фундаментальных опасностей высокого уровня не ожидается (по данным из CLV), а просадка по символу менее 25%, то деление длин будет установлено в значение 0.7.

Важным различием между AC и AH является то, что AC будет отключать деление длин в случае небольших подозрений на опасности по отдельно взятому символу, а AH реагирует только на более серьезные опасности.

Работа AC и AH без CLV невозможна, поэтому даже если вы отключите доверие к CLV, то фундаментальные данные все равно продолжат оказывать влияние на деление длин. Если у клиента будет активирована торговля в праздники, а эти самые праздники наступят, то режимы AC и AH в любом случае переведут делитель длин на 1.0, то есть в праздники деление длин возможно, только если будет выбран один из фиксированных делителей.

Вопреки распространенному мнению, которое заключается в том, что профессиональные трейдеры в идеальной ситуации должны торговать только в "верном" направлении (BUY или SELL), реальная практика показывает, что на хеджинг-счетах именно двунаправленное открытие сделок на длинных дистанциях дает более стабильные результаты. Однако стоит признать, что в некоторых случаях (когда направление тренда технически или фундаментально возможно определить) временная торговля в единственном направлении вполне оправдана и дает хорошие результаты. Вопрос "как определить направление тренда" - это отдельная тема, которая подробнее разобрана в другой статье, в NOX Phoenix за это отвечает целый ряд встроенных индикаторов и система фундаментального анализа "CLV".

На этом этапе нам следует напомнить, что торговые советники NOX могут работать и предназначены исключительно для хеджинг счетов, неттинговые счета не поддерживаются!

Итак, подробнее рассмотрим вариант того, как получать больше прибыли при торговле в одном направлении, который реализован в функции "Game Of Dice" для системы NOX Phoenix.
Если советник способен определить направление тренда (BUY или SELL) путем использования различных индикаторов, то открытие новых сделок временно будет производиться только в одну сторону. Если окажется, что советник ошибся, то он автоматически вернется к стандартной модели - двунаправленной торговле до момента закрытия накопленных сделок, после чего вновь попытается торговать только в одном направлении.
Если в момент, когда советник должен открыть новую сделку, не представляется возможным определить направление тренда, он, чтобы не терять время, начнет торговать в двух направлениях до момента закрытия всех сделок по символу.

Подсистема NOX CLV способна в некоторых случаях оказать влияние на работу Game Of Dice, например, в ситуации, когда Phoenix по индикаторам определит, что по символу EURUSD нужно открыть сделку на BUY, но при этом трейдеры (на основе фундаментального анализа рынка) определят, что данное направление является очень рискованным, то советник может пойти одним из трех путей:

1. Не откроет сделку ни на BUY, ни на SELL до момента прояснения ситуации на рынке с валютной парой EURUSD.
2. Откроет сделку на BUY с уменьшенным объемом (на основе уровня доверия к данному символу).
3. Откроет сделку на BUY одновременно и с уменьшенным объемом, и с увеличением дистанции между сделками в этом направлении.

Исходя из результатов тестирования функции Game Of Dice, мы можем сделать вывод, что на длинных временных дистанциях она показывает себя как достойный механизм обеспечения дополнительной безопасности при торговле, но среднегодовая прибыльность снижается. Точные значения повышения степени безопасности и снижения прибыльности определить невозможно, так как рынок слишком изменчив, но для консервативной торговли функция GoD подходит очень хорошо.

Пирамидинг является относительно распространенным методом торговли в направлении тренда за счет ряда преимуществ:

1. При затяжных трендах с небольшими коррекциями дает высокую прибыль (в сравнении с пошаговым открытием/закрытием сделок).
2. При больших импульсах дает высокую прибыль.
3. При безоткатных трендах дает очень высокую прибыль.

Итак, что такое пирамидинг в торговле на Forex?

Пирамидинг — это метод торговли, при котором открытие каждой следующей сделки в том же направлении происходит без закрытия предыдущей, и так до тех пор, пока на рынке не появится коррекция, вызывающая полное закрытие всей цепочки сделок (если количество ступеней в пирамиде больше 3) или всех сделок, кроме последней. Существует множество подвидов пирамидинга, рассмотрение которых не входит в контекст данной статьи.

Пирамидинг v.3 — модифицированный алгоритм торговли в направлении тренда с использованием базовых принципов работы классического пирамидинга (открытие последующих сделок без закрытия предыдущих), его основным преимуществом является то, что в принятии решений о закрытии цепочек сделок принимает участие система фундаментального анализа валютного рынка NOX "CLV". Такой подход позволяет уменьшить вероятность преждевременного закрытия сделок из структуры пирамиды, что в свою очередь повышает прибыльность при торговле на длинных дистанциях и затяжных трендах.

Перед тем как торговать пирамидингом следует разобраться в некоторых аспектах.

Недостатки пирамидинга:

1. Возможность "зависания" сделки (или нескольких сделок) вблизи экстремумов (на разворотах трендов) в случае, если количество ступеней в пирамиде меньше или равно 3). В торговой системе NOX Phoenix этот недостаток был устранен с помощью функции "Закрытие балластовых сделок"
2. Сложность в определении направления будущего тренда, когда рынок еще находится в боковике. В торговой системе NOX Phoenix этот недостаток был частично устранен в релизе "Пирамидинг v.3"
3. Сложность в предсказании появления безоткатного тренда. В торговой системе NOX Phoenix этот недостаток был устранен в релизе "Пирамидинг v.3"
4. Проскальзывание при открытии новых уровней пирамиды при высокой волатильности.

Для частичного решения проблемы с зависанием сделок на разворотах трендов в торговой системе NOX Phoenix предусмотрена функция "Закрытие балластовых сделок", которая активирована у всех клиентов по умолчанию (отключить ее нельзя). Данная функция приводит к закрытию первой из двух сделок в основании пирамиды, если тренд разворачивается в самом начале формирования торговой конструкции, за счет этого потенциальная просадка снижается в два раза. Своевременное закрытие балластовой сделки может не сработать, если в котировках по символу будет гэп.

После разворота тренда и закрытия всех сделок из структуры пирамиды (кроме последней) советник Phoenix может обработать оставшуюся сделку одним из следующих способов:

1. Начать усреднение, посчитав разворот тренда V-образным.
2. Не усреднять оставшуюся на экстремуме сделку, если показатели из CLV или от встроенных индикаторов запрещают это делать.
3. Начать усреднение, но дистанции между реверсными сделками будут увеличены (этот вариант применяется, когда из CLV поступают сигналы об обратном направлении рынка).

В системе NOX Phoenix предусмотрен вариант построения второй пирамиды помимо основной, этот метод называется "Pyramiding v.2" и активируется он только в случае выхода реверсной сетки сделок в безубыток + одна дистанция для реверсных сделок. Этот метод позволяет повысить среднегодовую прибыль без повышения рисков для депозита, что делает NOX Phoenix одним из лучших роботов с функцией пирамидинга для валютного рынка Forex.

Пошаговое открытие и закрытие сделок является "классикой" торговли в направлении тренда, клиенты, которые с нами не первый год, уже оценили данную стратегию, когда использовали советника NOX Bot (на момент публикации данного материала NOX Bot уже не предоставляется новым клиентам).

Достоинства пошагового открытия/закрытия сделок:

1. Регулярное фиксирование прибыли, при котором практически каждый день наблюдается увеличение показателя "баланс".
2. Простая механика работы алгоритма.

Недостатки пошаговой торговли по тренду:

1. Относительно невысокая прибыльность при импульсах.
2. Относительно невысокая прибыльность при безоткатных трендах.
3. Относительно невысокая прибыльность при затяжных трендах.

При использовании пошагового метода торговли в направлении рынка сделки открываются и закрываются одна за другой, а функционал накопления объемов не применяется. В качестве дополнительных опций для пошаговой торговли иногда применяют трейлинг-стоп, но фактически это уже нельзя считать классической моделью пошаговой торговли.

С момента запуска торговой системы NOX Phoenix мы не считаем метод пошаговой торговли перспективным, но любители "классики" все еще могут его использовать (соответствующие шаблоны доступны для выбора в публичном списке расширенных настроек).

Подсистема CLV подробно описана в отдельной статье "Фундаментальный анализ рынка", обязательно прочтите ее перед ознакомлением с нижеизложенным материалом.

Фундаментальный анализ рынка - это комплекс процедур по оценке множества внешних факторов, влияющих на котировки различных валют, ценных бумаг и прочих торговых инструментов. Среди фундаментальных факторов можно выделить ряд основных:

• политическая обстановка
• экологические факторы
• экономические факторы
• военная обстановка
• эпидемиологическая обстановка

Фундаментальный анализ рынка и подсистема CLV - это неотъемлемая часть системы NOX Phoenix, поэтому она принимает участие в формировании практически всех алгоритмов, однако клиент имеет возможность частично сократить степень этого участия с помощью переключателя "Доверие к CLV" в панели расширенных настроек.

Уровни доверия к CLV:

1. ON (полное доверие) - все алгоритмы NOX Phoenix учитывают мнение трейдеров для принятия решений об открытии/закрытии/модификации сделок.
2. AC (адаптивный метод Auto Care) - доверие к CLV искусственно переводится в режим OFF до момента, когда на валютном рынке будут ожидаться более или менее серьезные события, при наступлении этих событий или при превышении просадки по тому или иному символу более 15% режим автоматически перейдет в значение "ON".
3. AH (адаптивный метод Auto Hard) - доверие к CLV искусственно переводится в режим OFF до момента, когда на валютном рынке будут ожидаться очень серьезные события, при наступлении этих событий или при превышении просадки по тому или иному символу более 25% режим автоматически перейдет в значение "ON".
4. OFF (перманентное снижение степени влияния CLV до минимума) - доверие к CLV всегда будет минимальным, несмотря на события, происходящие на валютном рынке.

В системе Phoenix есть ряд элементов, которые не способны в полной мере выполнять свои функции без опоры на результаты фундаментального анализа рынка, поэтому даже при полном отключении доверия к CLV некоторые алгоритмы продолжат взаимодействие с подсистемой.

Что будет, если доверие к CLV полностью отключено или режимы AC и AH в данный момент предполагают значение OFF для данной опции?
В статье "Режим деления длин" мы подробно описали принцип выбора дистанций для сделок, идущих в направлении тренда и тех, которые открываются против него. Опираясь на эту информацию, можно понять, что CLV почти всегда отдает предпочтение одному из направлений (BUY или SELL), это зависит от фундаментальных обстоятельств на рынке.

Если доверие к CLV активировано, то советник Phoenix будет учитывать модификаторы дистанций, основанных на фундаментальном анализе.

Если доверие к CLV отключено, то советник Phoenix будет полностью игнорировать все модификаторы кроме одного — "Уровень доверия к символу".

Уровень доверия к символу — это динамический модификатор, определяющий множество поведенческих факторов торгового советника, начиная с объемов создаваемых сделок, заканчивая переключением режимов PP_Types (об этом написана отдельная статья "Режимы работы NOX Phoenix"). Если у того или иного символа замечены факторы риска, то аналитики могут временно снизить уровень доверия к нему до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Как изменится прибыльность, если доверие к CLV отключено?

Прибыльность при отключении доверия к CLV приблизится к той, которая была рассчитана подсистемой NOX Clover, так как появится явный перевес значимости математического анализа перед фундаментальным.

В разных случаях среднегодовая прибыльность будет либо выше, либо ниже:

• если торговый период в основном был флэтовым, то при отключенном доверии к CLV прибыль будет больше (не в 100% случаев);
• если торговый период в основном был трендовым, то при отключенном доверии к CLV прибыль будет меньше (не в 100% случаев).

Система фундаментального анализа валютного рынка Forex - NOX CLV

Совершенно очевидно, что самым слабым местом любой торговой стратегии, работающей через ботов, является отсутствие представления о фундаментальном фоне, который фактически определяет рост и падение спроса на валюты.

Фундаментальный фон — это события, происходящие в экономической сфере во всем мире, сюда следует относить любые факторы, которые оказывают влияние на спрос и предложение. Система фундаментального анализа валютного рынка Forex NOX CLV позволяет не только автоматизировать процесс учета внешних факторов рынка, но и внедрить их в торговую систему NOX Phoenix без непосредственного участия трейдеров.

Фундаментальный анализ валютного рынка Forex включает в себя следующие факторы:

• геополитическая обстановка;
• экономическое положение разных стран;
• цены на энергоносители;
• состояние фондового рынка;
• эпидемиологическая обстановка;
• стихийные бедствия.

Возвращаясь к вопросу автоматизированной торговли, следует подчеркнуть, что классические торговые советники (боты) не способны анализировать перечисленные ранее фундаментальные факторы без участия человека. Компания Art Cloud Technologies решила эту проблему путем открытия аналитического отдела, в котором анализом фундаментальных показателей занимаются профессиональные трейдеры.

Несмотря на наличие штата аналитиков, основной сложностью оставалась передача фундаментальных показателей торговым советникам, работающим на счетах клиентов, поэтому была создана подсистема NOX CLV, через которую трейдеры смогли передавать информацию на языке, понятном программному обеспечению Phoenix.

Основные функции CLV:

1. Сбор фундаментальных показателей от аналитиков (для конечных клиентов NOX фундаментальный анализ рынка происходит незаметно).
2. Сортировка и классификация факторов риска.
3. Анализ статистических данных.
4. Анализ эффективности работы трейдеров и расчет степени доверия к каждому из них.
5. Сведение фундаментальных показателей к простым значениям, предназначенным для передачи в торговые терминалы, на которых установлены советники NOX Phoenix.

Опираясь на фундаментальные показатели из CLV, боты способны не только принимать более адекватные решения об открытии и закрытии сделок, но и предотвращать часть негативных последствий при торговле.

Возможности ботов NOX, открывающиеся благодаря подключению к подсистеме NOX CLV:

1. Предотвращение открытия сделок в рискованных ситуациях благодаря фундаментальному анализу рынка, проведенному нашими трейдерами. Фундаментальные показатели форекс часто изменяются, поэтому наши трейдеры занимаются постоянным мониторингом актуальных событий.
2. Своевременный выход из торгов перед возможными потрясениями на валютном рынке или затяжными праздниками.
3. Сокращение объемов сделок при снижении уровня доверия к тому или иному символу.
4. Локирование (от англ. "lock" - замок) позиций для предотвращения потери депозитов.
5. Прогнозирование затяжных трендов.
6. Прогнозирование безоткатных трендов.
7. Прогнозирование флэтов (отсутствие явного тренда).
8. Замена символов в портфеле на более стабильные (частично зависит от работы подсистемы NOX Clover).
9. Своевременное фиксирование убытков в крайне опасной ситуации на рынке.

Подсистема CLV не является решением всех возможных проблем, но она способна частично сократить возможные риски. Помимо фундаментальных показателей для стабильной работы торговых советников требуется проводить математический анализ рынка Forex, за это отвечает отдельная от CLV система "NOX Clover", о ней у нас есть отдельная статья "Описание системы математического анализа валютного рынка NOX Clover".

Примечание: торговая система NOX Phoenix не использует в своей работе искусственный интеллект, все вычисления производятся на классических основах математического анализа.