Режим деления длин

[Le_Brizz 112]

При стандартном режиме работы торговая система NOX Phoenix рассчитывает дистанции между открытием сделок (как по тренду, так и против него), ориентируясь на данные, поступающие из Clover (все дистанции укладываются в модель, при которой просадка находится в рамках допусков), и модифицирует их по ходу торговли благодаря сигналам, получаемым из CLV (результаты фундаментального анализа).

Приведем пример: Clover рассчитал по символу EURUSD допуск потрендовых дистанций для пирамидинга на стратегии со средним риском равным 20 пунктам, а для реверсных дистанций (для усредняющих сделок) допуск равен 30 пунктам. Далее Phoenix может изменить расчетные дистанции по сигналам из CLV, предположим, что по EURUSD в текущий момент сложилась неблагоприятная ситуация для продажи (то есть символ следует в большей степени покупать и в меньшей - продавать), таким образом, потрендовая дистанция на покупку становится вместо 20 пунктов равной 15, а реверсная, наоборот, увеличится со значения 30 до 40 пунктов. Именно с такими дистанциями стали бы открываться сделки, если клиент не решил бы включить деление длин.

Предположим, что деление длин установлено в значение 0.9, это значит, что все дистанции будут сокращены на 10% независимо от фазы рынка. В результате финального расчета получим протрендовую дистанцию равную [15 - ( 15 * 0.1 ) = 13.5], а реверсную [40 - ( 40 * 0.1 ) = 36], в итоге получается, что все сделки будут открываться чаще на 10%, что примерно на 10% увеличит риски при торговле.

Забегая вперед, скажем, что мы предусмотрели и минимальные дистанции для каждого символа на случаи, когда деление длин может привести к неоправданно высокому риску. Ниже минимальных дистанций финальные расчетные значения упасть не могут, даже когда клиент выбирает очень высокие значения деления длин.

Очевидно, что деление длин — это крайне опасная для депозита опция, которая фактически нарушает в той или иной мере расчетные дистанции, вычисленные подсистемой Clover. Активация деления длин всегда должна сопровождаться включением опции хеджирования для частичного предотвращения потери депозита.

В NOX Phoenix предусмотрены следующие варианты фиксированного деления длин:

• 0.9 - дистанции сокращаются не более чем на 10%;
• 0.8 - дистанции сокращаются не более чем на 20%;
• 0.7 - дистанции сокращаются не более чем на 30%;
• 0.6 (доступен только на пакетах "L") - дистанции сокращаются не более чем на 40%;
• 0.5 (доступен только на пакетах "L") - дистанции сокращаются не более чем на 50%;
• MAX (доступен только на пакетах "L") - максимальное деление длин, являющееся экстремальным;
• BurnOut [выгорание депозита] (доступен только на пакетах "L") - деление длин, допустимое только в режиме "кошачьей торговли".

BurnOut является адаптивным делителем, который устанавливается ниже порога минимальных допусков, советник может работать в таком режиме только на флэтовом рынке, любые импульсы, гэпы и тренды будут приводить к переходу на следующий уровень многоуровневого локирования (из режима "кошачьей торговли"). Наиболее высокие показатели прибыли и риска можно получить при активации BurnOut вместе с доверием к CLV на уровне "AH" или "AC".

Кроме фиксированных делителей существует два метода адаптивного сокращения дистанций:

• AC (Auto Care) - если на том или ином символе фундаментальных опасностей среднего уровня не ожидается (по данным из CLV), а просадка по символу менее 15%, то деление длин будет установлено в значение 0.8;
• AH (Auto Hard) - если на том или ином символе фундаментальных опасностей высокого уровня не ожидается (по данным из CLV), а просадка по символу менее 25%, то деление длин будет установлено в значение 0.7.

Важным различием между AC и AH является то, что AC будет отключать деление длин в случае небольших подозрений на опасности по отдельно взятому символу, а AH реагирует только на более серьезные опасности.

Работа AC и AH без CLV невозможна, поэтому даже если вы отключите доверие к CLV, то фундаментальные данные все равно продолжат оказывать влияние на деление длин. Если у клиента будет активирована торговля в праздники, а эти самые праздники наступят, то режимы AC и AH в любом случае переведут делитель длин на 1.0, то есть в праздники деление длин возможно, только если будет выбран один из фиксированных делителей.