Jump to content

Recommended Posts

Любой инвестор, который решил выбрать валютный рынок, рано или поздно сталкивается с вопросом "Когда можно безболезненно вывести часть денег с депозита без повышения риска?". Эта ситуация актуальна в тех случаях, когда планируется оставаться в торгах.

изображение.png

Стандартных вариантов существует два:

  1. Просушка с последующим полным выводом средств со счета.
  2. Вывод части средств в случае, когда имеются открытые сделки.

С первым вариантом особых вопросов не возникает: дожидаемся выхода с рынка (когда на счете не остается ни одной сделки) или момента, когда просадка минимальна и приемлема (в этом случае оставшиеся сделки закрываются вручную, а торговый советник, если таковой использовался, отключается).

Второй вариант вывода средств намного интереснее, ведь существует множество нюансов: значение просадки, оценка потенциальных рисков, расчет чистой прибыли и др.

 

Чаще всего наши клиенты интересуются, какую сумму можно вывести без последствий для счета, если есть просадка. Как правило, первичным фактором является уровень просадки, давайте разберем несколько примеров.

 

Пример 1.
Стартовый депозит $1000, торговля принесла на баланс дополнительные $500, но при этом имеется просадка в 33%. В этом примере несложно посчитать, что в "эквити" остается сумма, примерно равная первоначальному депозиту, т.е. $1000. Просадка 33% — это достаточно большое значение, поэтому производить серьезные манипуляции не рекомендуется, так как любой вывод части средств приведет к моментальному росту просадки.

Варианты вывода:

  1. Если клиент не готов ждать момента снижения уровня просадки и ему нужен максимум средств, то он может, как говориться, "остаться при своих", выведя весь доступный эквити, в нашем случае $1000.
  2. Вывести от 10-20% от эквити (100-200 долларов) — этот вариант наиболее приемлем, но перед снятием средств следует оценить актуальные риски на валютном рынке (оценить примерную ситуацию можно, прочитав информацию на нашем канале в Телеграм https://t.me/nox_forex). В конце статьи будут описаны случаи, когда необходим "долив" средств для предотвращения потери депозита.
  3. Вывести от 20% до 50% от эквити (в нашем случае от 200 до 500 долларов — опасный вариант, но допустимый в случае, если при необходимости клиент сможет оперативно вернуть деньги на баланс для предотвращения потери всего депозита.

 

Пример 2.
Стартовый депозит $1000, торговля принесла на баланс дополнительные $500, но при этом имеется просадка в 10%, значение "эквити" - 1350 долларов. Просадка 10% — это достаточно низкий уровень, при котором допускаются более "смелые" выводы средств.

Варианты вывода:

  1. Если клиенту срочно нужна максимальная сумма, то, как и всегда, можно вывести 100% эквити, просушив оставшиеся сделки и приняв убыток в 10%, сумма вывода в нашем примере составит $1350.
  2. Если нужно вывести максимально возможную сумму, то следует оценить уровень просадки, в нашем случае он равен 10%, а после вывода потребуется не допускать его падения ниже 30%, поэтому рекомендуется выводить не более 800 долларов (в нашем примере итоговая просадка составит 27%, от клиента потребуется следить за просадкой, так как может появиться необходимость в возвращении части средств обратно на счет.
  3. Если нужно вывести адекватную сумму, чтобы сильно не повлиять на процесс торговли советника, то в нашем примере можно вывести примерно $500 (35-40% от эквити). Обратите внимание, что данный расчет сделан исходя из невысокого значения просадки.

Формула для расчета суммы, которую можно вывести без создания повышенной угрозы для депозита достаточно сложна, так как все зависит от стратегии, используемой клиентом, и объема сделок, находящихся в торгах. Мы рекомендуем перед выводом средств обращаться к опытным трейдерам.

 

"Долив"депозита

Валютный рынок зачастую очень непредсказуем, поэтому любая торговая стратегия или советник (бот) может привести счет к уровню высокой просадки, особенно часто это происходит при использовании агрессивных стратегий.

Классических путей решения существует три:

  1. Принимать 100% риска, при этом теряя весь депозит или его часть.
  2. Делать долив средств, чтобы дать счету возможность "пережить" сложившуюся ситуацию на рынке — этот подход часто позволяет вывести сумму долива после стабилизации ситуации на рынке.
  3. Локировать позиции по символу, на котором накоплена просадка с целью последующей отбивки лока.

 

Рекомендации по доливу депозитов.
Еще до внесения средств на депозит следует примерно половину суммы отложить на случай возникновения опасных ситуаций на рынке. Чем более агрессивная торговая стратегия используется, тем большую часть суммы нужно оставлять в качестве резерва.

Разберем несколько примеров.

  1. Предположим, что для торговли применяется очень агрессивная стратегия, максимальный уровень просадки на которой за последние годы составляет 50 или более процентов, в этом случае размер резерва должен составлять от 100% до 200% от суммы депозита.
  2. Если максимальная годовая просадка по используемой торговой стратегии не превышает 20%, то размер резерва должен составлять около 100% от суммы депозита.
  3. Если максимальная годовая просадка не превышает 5%, то резерв может и вовсе не пригодиться.

Следует помнить, что каждый торговый период сильно отличается от предыдущего, поэтому максимальная просадка за один год может составлять всего 10%, а уже в следующем аналогичном периоде произойдет Margin Call.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...